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　　1、關于久期缺口，以下的敘述中正確的是(　　)。

　　A、久期缺口的數值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負債加權平均久期與資產加權平均久期和資產負債率乘積的差額

　　標準答案：C

　　2、計算VAR值的基本方法有方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數據支持的是(　　)。

　　A、歷史模擬法和方差-協方差法

　　B、蒙特卡洛模擬法和方差―協方差法

　　C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

　　D、方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　標準答案：D

　　3、如果期權的執行價格優于標的資產的即期市場價格，該期權稱為(　　)。

　　A、平價期權

　　B、價內期權

　　C、價外期權

　　D、買方期權

　　標準答案：B

　　4、銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關于交易賬戶的以下說法中，不正確的是(　　)。

　　A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

　　B、銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D、銀行的存貸款業務不能歸入該賬戶

　　標準答案：A

　　5、關于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是(　　)。

　　A、國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值”

　　B、市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D、在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

　　標準答案：B