題號: 30

　　假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　標準答案：C

　　題號: 31

　　按照《巴塞爾新資本協議》，下面不屬于違約的一種情況是(　　　　)。

　　A、銀行停止對貸款計息

　　B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失

　　D、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務

　　標準答案：B

　　題號: 32

　　有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是( )。

　　A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的

　　D、通常情況下，穩健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失

　　標準答案：C

　　題號: 33

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為()。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標準答案：B