題號(hào): 30

　　假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 31

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(　　　　)。

　　A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 32

　　有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

　　B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 33

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B