題號: 13

　　在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、非預(yù)期損失分配法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號: 14

　　從操作層面上講，( )不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、收入變動法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號: 15

　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，( )是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、信用風(fēng)險

　　C、流動性風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號: 16

　　典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C