56.假設(shè)x、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對x、Y作相同的線性變化X，=2X，Y1=2Y，則x1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.3 8.0.6 C.0.09 D.0.15

　　【答案與解析】正確答案：A

　　作任何線性變化都不會改變相關(guān)系數(shù)。本題中，x，Y都作了線性變化，但是它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3。

　　57.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性

　　B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度

　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　【答案與解析】正確答案：D

　　二者只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。

　　58.下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是( )。

　　A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C.CreditMetries模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險

　　D.CreditMetries模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢讞的概念

　　【答案與解析】正確答案：C

　　是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險。

　　歸納CreditMetries模型知識點：

　　(1)信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用信用等級來表示;(2)信用工具(貸款、私募債券)的市場價值取決于信用等級;(3)從資產(chǎn)組合來看，而不是單一資產(chǎn)的角度，資產(chǎn)組合理論;(4)采用邊際風(fēng)險貢獻率;(5)解析法與蒙特卡羅模擬法;(6)本質(zhì)上是一個VAR模型;(7)是一個無條件組合風(fēng)險模型。

　　59.根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A.0.O9 8.0.O8 C.0.O7 D.0.O6

　　【答案與解析】正確答案：A

　　60.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是( )。

　　A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

　　C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　【答案與解析】正確答案：C

　　應(yīng)為內(nèi)部評級法。