61.在計量信用風險的方法中， 《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括( )。

　　A.過分依賴于外部評級

　　B.沒有考慮到不同資產間的相關性

　　C.對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

　　D.與l988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

　　【答案與解析】正確答案：D

　　從表述上看，提高敏感性是優點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點就包括A、B、C三個選項內容。

　　62.下列關于內部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A.可以分為初級法和高級法兩種;

　　B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值

　　C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　D.商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監管當局的估計值

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A和B就是內部評級高級法與初級法的區別。對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。

　　63.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

　　A.違約客戶累計百分比 B.違約客戶數量

　　C.未違約客戶累計百分比 D.未違約客戶數量

　　【答案與解析】正確答案：A

　　64.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中( )直接將轉移

　　概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變

　　化，得出模型的一系列參數值。

　　A.CreditMetriCs模型 D.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型 D.CreditMonitor模型

　　【答案與解析】正確答案：B

　　考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。

　　65.客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A.金融損失和財務損失 B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失 D.經濟損失和會計損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失，包括折現率、貸款清收過程中較大的直接成本和經濟成本;二是會計損失，也就是商業銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。