71、下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法( )

　　A、主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測

　　B、必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關性

　　【答案與解析】正確答案：C

　　歸納商業銀行組合風險知識點：

　　組合風險監測的方法包括，傳統的銀行資產組合監測方法和資產組合模型法(1)傳統的組合檢測法主要是對信貸資產組合授信集中度和結構進行分析檢測; (2)資產組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關性;不直接處理各敞口之間的相關性，把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組 合資產的未來價值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A錯在對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測是傳統的組合監測方法;

　　B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關性;D錯在該模型是不直接估計敞口相關性

　　72、下列不屬于經營績效類指標的是( )

　　A、總資產凈回報率 B、資本充足率

　　C、股本凈回報率 D、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：B

　　經營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　73、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。

　　A、是商業銀行已經預計到將會發生的損失

　　B、等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

　　C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D、是信用風險損失分布的方差

　　【答案與解析】正確答案：D

　　是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　74、某銀行2006年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉為可疑類

　　損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A、20、0% B、60、O% C、75、0%D、100、0%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)× 100%o

　　75、某銀行2006年貸款應提準備為l l00億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A、880 8、1 375 C、1 100 D、1 000

　　【答案與解析】正確答案：A

　　貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備。