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2010銀行從業資格考試《風險管理》預測試題(3)

2010年上半年銀行從業資格考試時間為5月29日、30日。考試吧銀行從業考試頻道特地為您精選了三套模擬試題!

  21、下列關于各類期權的說法,正確的有( )。

  A、買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利

  B、賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務

  C、美式期權的買方在期權到期日前任意時點,可以隨時要求賣方履行期權 合約

  D、買權的執行價格低于現在的市場價格,則該期權屬于價外期權

  E、平價期權的執行價格等于現在的即期市場價格

  【答案與解析】正確答案:ABCE

  本題綜合考查了期權的相關知識點,D有利于買權的持有人,應為價內期權。

  22、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。

  A、為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸 {

  B、商業銀行從事自營而短期持有并旨在Et后出售或計劃從買賣的實際或預期

  價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

  C、向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品

  D、為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

  E、為規避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

  【答案與解析】正確答案:AC

  考生在了解這個知識點的基礎上,可簡單記憶:進行了對沖后的頭寸不包括在交易

  賬戶頭寸中。

  23、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括( )。 ’

  A、遠期外匯合約 B、外匯期貨合約

  C、未到交割日的現貨合約 D、已到交割日但尚未結算的現貨合約

  E、外匯期權合約

  【答案與解析】正確答案:ABCD

  24、下列關于久期缺口的理解,正確的有( )。

  A、當久期缺El為正值時,如果市場利率下降,銀行的市場價值將增加

  B、當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,銀行的市場價值將減少

  C、當久期缺口為正值時,如果市場利率上升,銀行的市場價值將減少

  D、久期缺口的絕對值越小,銀行對利攀的變化越敏感

  E、久期缺口的絕對值越小,銀行的利率風險暴露量越大

  【答案與解析】正確答案:ABC

  記住久期缺口的特點,即:缺口+,利率變動一,市場價值+。

  記住這個之后,保持其中一個符號不變,變動外任何一個符號,第三個就會變。由此判斷A、B、C正確。另外久期缺口的絕對值越大,與系數的本質是一樣的,銀行對利率的變化就越敏感,銀行的利率風險暴露就越大,D、E錯誤。

  25、按照馬柯維茨理論的假設和結論,下列說法正確的有( )。

  A、市場上的投資者都是理性的

  B、市場上的投資者是風險中性的

  C、存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

  D、無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合

  E、理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合

  【答案與解析】正確答案:ACDE

  馬柯維茨理論假設市場上的投資者是風險規避的,即在相同收益率的情況下,選擇風險較小的組合。

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