31、CreditMonitor模型認為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)

　　這些變量包括( )。

　　A、企業(yè)貸款數(shù)額 B、企業(yè)資產(chǎn)市場價值

　　C、企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性 D、市場收益率

　　E、企業(yè)資產(chǎn)賬面價值

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　影響貸款信用風(fēng)險溢價的要素包括，企業(yè)貸款數(shù)額，企業(yè)資產(chǎn)的市場價值，企業(yè)資產(chǎn)價值A(chǔ)的波動性，短期無風(fēng)險利率，貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。

　　32、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測( )等信用風(fēng)險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求。

　　A、違約概率 B、違約損失率 j C、違約風(fēng)險暴露

　　D、違約原因 E、期限

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　33、下列關(guān)于久期的說法，正確的有( )。

　　A、久期也稱持續(xù)期

　　B、久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C、久期的數(shù)學(xué)公式為、DP÷Dy=D X P÷(1÷Y)

　　D、久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E、某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　34、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括( )。

　　A、可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B、能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

　　C、將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進行風(fēng)撿的監(jiān)測、管理和控制

　　D、風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E、反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　E應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點之一。

　　35、下列關(guān)于計算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A、如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B•如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取

　　就并不重要

　　C•如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D、如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

　　E、如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　D中變動頻繁時間間隔應(yīng)該短，E中，時間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。