11、下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A、經濟資本也就是賬面資本

　　B、會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C、經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D、監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：

　　賬面資本=會計資本。

　　經濟資本=商業銀行自行計量，應對非預期損失的，取決于風險水平的資本。

　　監管資本=監管部門規定的。

　　12、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A、RAROC=(收益一預期損失)÷非預期損失

　　B、RAROC=(收益一非預期損失)÷預期損失

　　C、RAROC=(非預期損失一預期損失)÷收益

　　D、RAROC=(預期損失一非預期損失)÷收益

　　【答案與解析】正確答案：A

　　還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項費用一預期損失)÷監督或經濟

　　成本。對比A，兩者其實本質是相同的，貸款的一年收入一各項費用=收益，非預期損

　　失=經濟資本。

　　13、下列關于事件的說法，不正確的是( )。

　　A、概率描述的是偶然事件，是對未來發生的不確定性中的數量規律進行度量

　　B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C、確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的

　　D、在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件

　　【答案與解析】正確答案：C

　　確定性事件是指在相同的條件下，重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。

　　14、隨機變量x的概率分布表如下：

　　K l 4 lO

　　P 20% 40% 40%

　　則隨機變量x 的期望值是( )。

　　A、5、8 8、6、0 C、4、0 D、4、8

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機變量的期望收益就是每種情況所對應的概率乘以收益率然后加總。E(X)= ∑KP=1×20%+4×40%+10×40。

　　l5、下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

　　A、治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

　　B、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

　　【答案與解析】正確答案：A

　　A中錯誤很明顯，經理是沒有戰略性指導和監督權限的，應為確保董事會的指導和監督。