多選題

　　1、市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、信用風險

　　D、商品價格風險

　　E、流動性風險

　　標準答案：ABD

　　2、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A、現代期貨交易產生于20世紀

　　B、當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規避匯率風險

　　D、股票指數期貨在交割時即可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算

　　E、期貨交易有助于發現公平價格

　　標準答案：ABCE

　　3、在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份股票買入期權合約價值升高的是( )。

　　A、到期時間延長

　　B、利率提高

　　C、標的股票價格的波動率提高

　　D、標的股票的市場價格提高

　　E、合約的執行價格降低

　　標準答案：ACDE

　　4、按照《巴塞爾新資本協議》的規定，以下各項應進入資本賬戶的有( )。

　　A、短期內有目的的持有以便轉手出售的頭寸

　　B、為對沖銀行賬戶風險而持有的頭寸

　　C、代客買賣的頭寸

　　D、做市交易形成的頭寸

　　E、向客戶提供結構性投資且進行了完全對沖的衍生產品頭寸

　　標準答案：ACD

　　5、以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　標準答案：AC

　　6、蒙特卡洛模擬法計量VaR值的基本方法之一，其優點包括( )。

　　A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C、產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確

　　E、可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

　　標準答案：ACE