判斷題

　　1、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　2、商業銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。()

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　3、大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　4、大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　5、商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　6、資產分類是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：對

　　7、方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　8、由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　9、巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯

　　10、在事后檢驗中，如果市場風險計量模型的估算結果比實際發生損失的頻率和金額都小得多，則說明市場風險計量模型更可靠。( )

　　1、錯

　　2、對

　　標準答案：錯