第一章 風險管理基礎

　　一、單項選擇題

　　1. 以下四種關于風險概念的理解表述中，不正確的是：( )

　　A.風險是未來結果的不確定性

　　B. 風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性

　　C.風險是損失的可能性

　　D.風險代表了未來損失的大小

　　2. 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》明確規(guī)定商業(yè)銀行經(jīng)營過程中必須遵循如下三項經(jīng)營原則，請選出不是該原則的一項：( )

　　A.安全性 B.流動性 C.穩(wěn)健性 D.效益性

　　3. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，另一個是( )

　　A.風險管理水平 B.盈利能力 C.經(jīng)營水平 D.宏觀經(jīng)濟

　　4. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定市場風險中，以下分類中哪一項對于商業(yè)銀行是最重要的：( )

　　A.利率風險 B.股票風險 C.匯率風險 D.商品風險

　　5. 關于流動性風險下面說法錯誤的是：( )

　　A.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。

　　C.出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。

　　D.當商業(yè)銀行流動性不足時，極端情況下會導致商業(yè)銀行資不抵債。

　　6. 關于風險分散表述錯誤的是：( )

　　A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

　　B.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。

　　C.多樣化投資分散風險的風險管理策略，有效的前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。

　　D.風險分散策略的優(yōu)點在于不會增加商業(yè)銀行的風險管理成本。

　　7. 下面哪一項不是資本對于商業(yè)銀行意義的正確表述：( )

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資。

　　B.資本可以吸收和消化商業(yè)銀行的損失。

　　C.資本為商業(yè)銀行進行風險管理提供最根本驅(qū)動力。

　　D.資本可以激勵商業(yè)銀行創(chuàng)造更多的收益。

　　8. 《巴塞爾資本協(xié)議》首次發(fā)布的時間是：( )

　　A.1980 B.1978 C.1988 D.1996

　　9. 最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于( )，其中核心資本充足率不得低于( )。

　　A.6%, 4% B.8%，4% C.10%, 5% D.8%, 5%

　　10. 假設隨機變量X服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量X的均值為( )，方差為( )。

　　A.1，0.9 B.0.9，1 C.1，1 D.0.9，0.9

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