31. 我們把使得遠期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。

　　A.不等于零 B.小于零 C.大于零 D.等于零

　　32. (　 　)假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差—協方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標準法

　　33. 下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是(　 　)。

　　A.如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額

　　B.隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大

　　C.隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小

　　D.買方期權持有者的最大損失是零

　　34. 利率期限結構變化風險也稱為(　 　)風險。

　　A.收益率曲線風險 B.期權性風險

　　C.基準風險 D.重新定價風險

　　35. ( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A.歷史模擬法 B.方差―協方差法

　　C.標準法 D.蒙特卡羅模擬法

　　36. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值( )。

　　A.不變

　　B.越高

　　C.越低

　　D.無法判斷

　　37. ( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

　　A.久期分析 B.敏感分析

　　C.情景分析 D.缺口分析

　　38. 交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

　　A.歷史成本 B.歷史成本或者公允價值

　　C.模型 D.公允價值

　　39. ( )是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。

　　A.情景分析 B.敏感性分析

　　C.壓力測試 D.事后檢驗

　　40. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200 B.400 C.600 D.1000

　　編輯推薦：

　　2011年上半年銀行從業資格考試時間調整公告

　　2011年銀行從業資格考試報考與備考專題