第四章 市場風險管理　考點自測解析

　　一、單項選擇題

　　1. 如果一家商業銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A. -1

　　B. 1

　　C. -0.1

　　D. 0.1

　　2. 對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是( )。

　　A. 利率風險

　　B. 股票風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品風險

　　3. 因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是( )風險。

　　A. 市場風險

　　B. 操作風險

　　C. 信用風險

　　D. 價格風險

　　4. 巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低于( )。

　　A. 1

　　B. 2

　　C. 3

　　D. 4

　　5. 銀行中的( )承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

　　A. 董事會

　　B. 高管層

　　C. 監事會

　　D. 股東大會

　　6. 在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。

　　A. 利率風險

　　B. 匯率風險

　　C. 商品價格風險

　　D. 操作風險

　　7. 下列關于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A. 公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

　　C. 若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

　　D. 若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

　　8. 下列關于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A. 商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　B. 商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　C. 按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D. 商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　9. 下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　B. 總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　C. 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　D. 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　10. ( )是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

　　A. 名義價值

　　B. 市場價值

　　C. 公允價值

　　D. 市值重估價值

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