21�鄙虡I(yè)銀行管理流程包括( )。

　　A�憋L(fēng)險識別B�憋L(fēng)險計量

　　C�憋L(fēng)險監(jiān)測D�憋L(fēng)險控制

　　E�憋L(fēng)險對沖

　　22�币韵聦儆诮鹑谘苌�品的是( )。

　　A�奔雌诮鹑诋a(chǎn)品B�苯鹑谄谪�

　　C�逼跈�(quán) D�边h(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E�必泿呕�換

　　23�鄙虡I(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)符合什么標(biāo)準(zhǔn)?( )

　　A�被�于實際經(jīng)驗和專家意見，將每一個因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素

　　B�鄙虡I(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理

　　C�憋L(fēng)險評估框架及各種實施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查

　　D�鄙虡I(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素

　　E�鄙虡I(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險評估，以力求客觀準(zhǔn)確

　　24�毕铝嘘P(guān)于久期缺口的理解正確的有( )。

　　A�碑�(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

　　B�碑�(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

　　C�碑�(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

　　D�本闷谌笨诘慕^對值越大，銀行對利率的變化越敏感

　　E�本闷谌笨诘慕^對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

　　25�卑腿麪栁瘑T會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型包括( )。

　　A�眱�(nèi)部欺詐 B�蓖獠科墼p

　　C�睂嵨镔Y產(chǎn)損毀D�苯�(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓

　　E�笨蛻簟�產(chǎn)品和經(jīng)營問題

　　26�被�本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量?( )

　　A�鼻叭�年中各年為正的總收入 B�鼻叭�年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

　　C�卑腿麪栁瘑T會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D�鼻叭�年的總收入

　　E�彼�計量的總的年數(shù)

　　27�庇捎谠S多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。

　　A�狈謩e制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制B�闭莆粘浞中畔ⅲ�避免過度授信

　　C�北M量多用保證，爭取少用抵押D�笔谛艆f(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報

　　E�敝鬓k銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　28�毕铝懈黜棇儆谏虡I(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理中的風(fēng)險限額的是( )。

　　A�憋L(fēng)險價值限額B�眴我豢蛻粝揞~

　　C�眱纛^寸限額 D�敝箵p限額

　　E�盌elta限額

　　29�庇�利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有( )。

　　A�变N售毛利率B�变N售凈利率

　　C�辟Y產(chǎn)負(fù)債率D�眱糍Y產(chǎn)收益率

　　E�笨傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　30�毕铝嘘P(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有( )。

　　A�庇芯用穹慨a(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重

　　B�北硗庑刨J資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露

　　C�鄙虡I(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋

　　D�睙o居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

　　E�鄙虡I(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

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