一、單選題

　　1�盌【解析】相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到"相關"就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，A、B、C都是能影響一批債務人的因素，它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境，只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與"情形"有關的單選題時，還可以通過選項之間的對比來做答，找出那個與眾不同的選項。

　　2�盉【解析】銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標包括經營績效類、資產質量類、審慎經營類。

　　3�盌【解析】CP是兩位經濟學家的名字首字母縮寫，我們也可以記作中國人民的首字母縮寫，由此聯想記憶這是國家風險主權評級的模型。

　　4�盋【解析】關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。本題中，關注類貸款向下遷移，就是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數值代人公式即關注類貸款遷徙率=600÷(4000-500)×100%=17.1%。

　　5�盋【解析】本題考查違約損失率的相關知識點。細節問題較多，考生要多看，對經常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。客戶沒有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失。

　　6�盉【解析】若涉及到需要采取抽樣測試確定評價結論的，應根據具體情況確定：①如果在抽樣范圍內發現違規率在10%(含)以下的，該項評價得滿分;②在10%~30%(含)之間的，可得該評價項目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，該項評價不得分。

　　7�盉【解析】利率平價原理：遠期匯率和即期匯率的比例，等于兩種貨幣利率的比例。即遠期匯率/即期匯率=報價貨幣利率/基礎貨幣利率。本題中報價貨幣就是英鎊，美元作為計價單位就是基礎貨幣。所以遠期匯率F=即期匯率×(1+4%)÷(1+3%)。

　　8�盌【解析】期權是否執行取決于期權是否具有內在價值。

　　9�盋【解析】風險控制要點更主要的把重點放在了制度、系統、監督、培訓等大面上，而C中具體的措施相對于其他選項就顯得比較特殊了。

　　10�盌【解析】應為按照本幣和外幣分別計算。

　　11�盋【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監督;C項通過將"市場約束"引入基本的監管支柱之一，《巴塞爾新資本協議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的作用，而無論是否包括在監管框架的理論中。

　　12�盋【解析】流動性監管指標就是要考慮資產的流動性，"營運資金"、"生息資產"就是流動性的表現指標，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關，但凡與貸款問題相關的，都反映信用風險。

　　13�盇【解析】B應為在任何時點都要保持在監管要求比例之上。C資本充足率：(資本-扣除項)÷(風險加權資產+12。5×市場風險資本要求)。D核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風險加權資產+12。5×市場風險資本要求)。

　　14�盉【解析】公司治理要比公司管理更專業更宏觀一些，所以說公司治理的內涵大于公司管理，二者不能等同。

　　15�盋【解析】商業銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業銀行只有在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業銀行是監管與被監管的關系。

　　16�盇【解析】還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入-各項費用-預期損失)÷監督或經濟成本。對比A，兩者其實本質是相同的，貸款的一年收入-各項費用=收益，非預期損失=經濟資本。

　　17�盇【解析】隨機變量的期望收益就是每種情況所對應的概率乘以收益率然后加總。E(X)=∑KP=1×20%+4×40%+10×40。

　　18�盉【解析】均值公式為E(Y)=∑YiPi=1×60%+4×40%=2.2，方差公式VaR(Y)=∑[Yi-E(Y)]2Pi=60%×(1-2.2)2+40%×(4-2.2)2=60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　19�盋【解析】一般來說，遇到這種題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內容是更適合另一種情況的。比如本題中C，自身包含完善的風險管理功能這個特征更適合集中風險管理部門，所以C很有可能就是該題答案。分散性風險管理部門自身不一定要包含完善的風險管理功能。

　　20�盋【解析】利用內外部征信系統調查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權威部門。

　　21�盌【解析】D項評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度。

　　22�盌【解析】客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經濟損失，包括折現率、貸款清收過程中較大的直接成本和經濟成本;二是會計損失，也就是商業銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　23�盉【解析】經營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　24�盌【解析】是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　25�盌【解析】最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數。

　　26�盉【解析】指標題在記憶的基礎上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標容易混淆，在后者模型中，流動性指標是(流動資產-流動負債)÷總資產。ZETA模型中的考察指標有7個。

　　27�盋【解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%。

　　28�盋【解析】操作風險具有普遍性，與市場風險主要存在于交易類業務和信用風險主要存在于授信業務不同，操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面;操作風險具有非盈利性，它并不能為商業銀行帶來盈利，商業銀行之所以承擔它是因為其不可避免;操作風險還可能引發市場風險和信用風險，即具有可轉化性。

　　29�盌【解析】影響期權價值的一大因素就是執行價格和市場價格的差額。買方期權之所以也叫看漲期權就是希望市場價格一直上漲，記住這一條，就可以做出很多判斷。D錯誤很明顯，如果買權持有者沒有損失，那么所有人都會持有買方期權的，這顯然不現實。買方期權持有者的最大損失是期權費。

　　30�盉【解析】即期利率與遠期利率的關系為(1+Rn)n=(1+R1)……(1+Fn-1，n)，式中Rn為n年期的即期利率;Fn-1，n為n-1年后的即期利率。帶入數據，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

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