二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 集團(tuán)法人客戶(hù)與單一法人客戶(hù)相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有【 ABC】。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　【答案解析】：與單一法人客戶(hù)相比，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯(cuò)誤。

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為【 ACE】。

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　B.銷(xiāo)售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　【答案解析】：根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。

　　3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了【ABD】三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　A.專(zhuān)家判斷法

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.專(zhuān)家調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。

　　4. 下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的是【BCDE】。

　　A.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶(hù)評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　E.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　【答案解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項(xiàng)不正確;客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)，客戶(hù)評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率，所以BCDE正確。

　　5. 違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括【 ABCE】。

　　A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　B.卡方分布檢驗(yàn)

　　C.正態(tài)分布檢驗(yàn)

　　D.均勻分布檢驗(yàn)

　　E.檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

　　【答案解析】：違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等。

　　6. 在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類(lèi)，其中包括【 BCD】。

　　A.綠色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.藍(lán)色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　【答案解析】：在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類(lèi)，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于【ACD】。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè)

　　C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)

　　【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

　　8. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有【ABCD】。

　　A.6C法

　　B.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)方法

　　C.貸款分類(lèi)方法

　　D.信用評(píng)分方法

　　E.組合管理方法

　　【答案解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有6C法、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類(lèi)方法、信用評(píng)分方法，所以ABCD正確。

　　9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有【 ABC】。

　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶(hù)小組

　　D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

　　E.與集團(tuán)客戶(hù)簽訂授信協(xié)議，客戶(hù)無(wú)需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　【答案解析】：商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過(guò)度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶(hù)小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是【ABDE】。

　　A.信用違約互換

　　B.總收益互換

　　C.成本收益互換

　　D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　【答案解析】：信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。