31.在商業銀行內部控制評價中，應遵循的原則不包括(　　)。

　　A.系統性

　　B.獨立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　32.某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行B級借款人的違約頻率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　33.20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入(　　)。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是(　　)。

　　A.0.03

　　B.0.04

　　C.0.05

　　D.1

　　35.以下關于信用聯動票據的論述，正確的是(　　)。

　　A.信用聯動票據可以人為安排沒有信用等級的貸款資產，并承擔這些資產的信用風險

　　B.商業銀行是信用聯動票據的中介

　　C.如果商業銀行資產發生違約，那么損失由SPV承擔

　　D.信用聯動票據不能夠分散商業銀行資產的信用風險

　　36.效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.營運能力比率

　　37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點?(　　)

　　A.衍生產品的構造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場風險

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過程中不會附帶新的風險產生

　　38.我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種(　　)。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結合的分析法

　　D.以上都不對

　　39.銀行要承受不同形式的(　　)，這包括因金融創新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。

　　A.法律風險

　　B.國家風險

　　C.聲譽風險

　　D.流動性風險

　　40.以下關于期權的論述錯誤的是(　　)。

　　A.期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

　　D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

　　41.根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為(　　)。

　　A.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　B.市場風險監管資本=最低乘數因子3×VaR

　　C.市場風險監管資本=附加因子+最低乘數因子3×VaR

　　D.市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子5)×VaR

　　42.一段時間內的交易筆數/柜員人數是(　　)的計算公式。

　　A.柜員平均工作量

　　B.交易結果和財務核算結果間的差異

　　C.系統數量

　　D.員工人均培訓費用

　　43.(　　)是對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.凈頭寸限額

　　B.總頭寸限額

　　C.風險限額

　　D.止損限額

　　44.與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

　　A.對常規信息進行定期報告

　　B.至少每年準備一次

　　C.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告

　　D.定期報告

　　45.常用的風險價值建模技術不包括(　　)。

　　A.方差—協方差方法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.情景分析法

　　相關推薦：

　　2013年銀行從業資格考試《風險管理》章節習題

　　2013銀行從業《風險管理》高分沖刺卷及答案

　　2013年銀行從業資格考試《風險管理》沖刺卷