第46題

　　根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應的β值為8%

　　B.商業銀行業務對應的β值為12%

　　C.支付和結算對應的β值為15%

　　D.金融公司對應的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項應為18%，B項應為15%，C項應為18%。

　　第47題

　　為商業銀行投保，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人。當被保險人發生風險損失時，承保人按照保險合同的約定責任給予被保險人經濟補償。這種風險管理方法屬于( )。

　　A.風險轉移

　　B.風險補償

　　C.風險分散

　　D.風險規避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項風險轉移是商業銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失。風險轉移分為保險轉移和非保險轉移，題中所述屬于保險轉移;B項風險補償主要是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償;C項風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法;D項風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險。

　　第48題

　　已知某商業銀行的總資產為1000億元，總負債為800億元，資產加權平均久期為6年，負債加權平均久期為4年，那么該商業銀行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題

　　下列計算公式中，錯誤的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持續期缺口×1%/年

　　B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(可疑類貸款+關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風險監管指標，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題

　　《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。

　　A.內部評級法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標準法、標準法、高級計量法。

　　第51題

　　商業銀行采用回收現金流法計算某筆違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風險暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風險暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第52題

　　《商業銀行資本充足率管理辦法》中關于資本充足率的信息披露，主要包括五項內容，( )不屬于這五項之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風險和市場風險

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　經濟資本主要是用于規避銀行的( )。

　　A.預期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災難性損失

　　D.非預期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經濟資本是針對一定假設條件下所估計的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風險資本要素之和。銀行在業務經營中因承擔風險而面臨潛在的損失可分為預期損失和非預期損失。預期損失以準備金的形式計入銀行經營成本;非預期損失需要銀行的經濟資本來覆蓋。

　　第54題

　　如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個貸款組合里，發生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實際違約的貸款數量。根據題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項0.018最接近。

　　第55題

　　( )是衡量利率變化對商業銀行的資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。

　　A.流動性比率/指標法

　　B.現金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：D

　　第56題

　　現金未及時送達網點以及對方商業銀行屬于( )。

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價錯誤

　　D.結算支付錯誤

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]結算/支付錯誤是指因商業銀行結算支付系統失靈或延遲，如現金未及時送達網點以及對方商業銀行等。

　　第57題

　　某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已知各種資產占總資產的比例，直接將各種資產的收益率與所占比例加權平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第58題

　　下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。

　　A.風險規避

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險分散

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]一般來說，系統風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統風險和系統風險。風險對沖不僅可以對沖非系統風險也可以對沖系統風險，風險規避就直接避免了系統風險和非系統風險。風險分散只能降低非系統風險。

　　第59題

　　在2004年銀監會明確要求商業銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒有設立交易賬戶。下列各項不屬于其主要原因的是( )。

　　A.很多銀行缺乏對市場風險的認知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內容等

　　C.一旦設立交易賬戶，自營交易的盈虧就會由暗變明，交易人員將很難進行“尋利性交易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉到交易賬戶會受到嚴格限制

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項一旦設立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉到銀行賬戶會受到嚴格限制，因此，交易員基本不可能再通過利用銀行賬戶將交易類證券轉到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　第60題

　　香港金融管理局建議商業銀行應保持7日內的負錯配金額不超過負債的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局規定銀行的法定流動資產比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20%。

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