第31題

　　下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RARO

　　B 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D 經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的

　　E 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]經風險調整的業績評估方法是以經濟資本為基礎的。

　　第32題

　　下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A 預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率

　　B 預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率

　　C 預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換

　　D 預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率

　　E 預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預期利率上升，浮動利息收入者應將固定利率調為浮動利率。預期利率下降，浮動利息支出者應將固定利率調為浮動利率。

　　第33題

　　戰略風險來自( )。

　　A 商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B 商業銀行經營目標不能按時實現

　　C 為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

　　D 為實現目標所需要的資源匱乏

　　E 整個戰略實施過程的質量難以保證

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]戰略風險來自上述四個方面。

　　第34題

　　現代商業銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A 每日風險狀況報告

　　B 每日資產負債表

　　C 每日現金流量表

　　D 每日收益、損失表

　　E 每日宏觀數據報告

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]常考知識點，加強記憶。

　　第35題

　　下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A 某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B 某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C 某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D 某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

　　E 某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]B項中是風險對沖的方法，C項是風險轉移的方法。

　　第36題

　　個人客戶信用風險主要表現在( )。

　　A 客戶作為債務人在信貸業務中違約

　　B 商業銀行員工失職違規

　　C 客戶在表外業務中自行違約

　　D 商業銀行員工知識、技能匱乏

　　E 客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]個人客戶信用風險主要表現在客戶作為債務人在信貸業務中違約，客戶在表外業務中自行違約，客戶作為保證人為其他債務人/交易方提供擔保過程中的違約。故選ACE。

　　第37題

　　對于不可管理的風險，商業銀行可以采取的辦法是( )。

　　A 風險分散

　　B 風險對沖

　　C 風險轉移

　　D 風險規避

　　E 風險補償

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]不可管理的風險只能消極地轉移、規避、補償。故選CDE。

　　第38題

　　相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有( )。

　　A 內部關聯交易頻繁

　　B 連環擔保十分普遍

　　C 財務報表真實性差

　　D 系統性風險較低

　　E 風險識別和貸后監督管理難度較大

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有：內部關聯交易頻繁，連環擔保十分普遍，財務報表真實性差，風險識別和貸后監督管理難度較大。故選ABCE。

　　第39題

　　根據《巴塞爾新資本協議》操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )。

　　A 聘用員工做法和工作場所安全性

　　B 業務中斷和系統失靈

　　C 客戶、產品及業務做法

　　D 實物資產損壞

　　E 外部欺詐

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。故選ABCDE。

　　第40題

　　下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內部評級法要點。(N、A表示無信息。)

　　A 兩類暴露

　　B 內部評級法

　　C 公司、主權及商業銀行暴露(

　　D 內部評級法初級法(

　　E 內部評級法高級法(

　　F 零售暴露(

　　G N、A

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]零售暴露無期限調整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。

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