二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲線與AR值

　　B ROC曲線與A值

　　C 二項分布檢驗

　　D 貝葉斯錯誤率

　　E P模型

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。

　　第2題

　　某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為 9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3題

　　“9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )。

　　A 災難備份

　　B 強制員工休假

　　C 審慎選擇經營地址

　　D 制定應急和連續營業方案

　　E 購買保險

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B項對于損失于事無補。

　　第4題

　　根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當( )發生時，債務人即被視為違約。

　　A 債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

　　B 商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

　　C 債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

　　D 銀行停止對債務人貸款計息

　　E 債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C項中的期限為90天。

　　第5題

　　信用風險組合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用風險模型包括以上三個，考生要注意。

　　第6題

　　某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 遠期外匯交易合約

　　B 貨幣期貨

　　C 貨幣互換

　　D 期權

　　E 即期外匯交易

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外匯交易不能用來規避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。

　　第7題

　　期權的價值由哪幾部分組成?( )

　　A 時間價值

　　B 內在價值

　　C 執行價格

　　D 標地資產價格

　　E 無風險利率

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第8題

　　下列關于VAR的說法，正確的有( )。

　　A 均值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　B 均值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　C 零值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　D 零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　E VAR只用做市場風險計量與監控

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]該題為記憶題目。

　　第9題

　　以下關于久期缺口的論述。正確的是( )。

　　A 當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　B 當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　C 當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　D 當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　E 當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。

　　第10題

　　根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。

　　A 銀行間的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的遠期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市場在3期內的平均利率水平

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。

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