第81題

　　市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C 不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D 不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。

　　第82題

　　關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?( )

　　A 5類

　　B 6類

　　C 7類

　　D 8類

　　【正確答案】：D

　　第83題

　　健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )

　　A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵約束機制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　第84題

　　股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A 5

　　B 7

　　C -1.8

　　D 0

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)在價值一市場價格一執(zhí)行價格。

　　第85題

　　經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益

　　D RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第86題

　　下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

　　D 為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　第87題

　　下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。

　　第88題

　　如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A 流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B 核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C 流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。

　　第89題

　　下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]賬面資本是會計資本，經(jīng)濟資本是取決于風(fēng)險水平的資本。

　　第90題

　　對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。

　　A 操作風(fēng)險損失

　　B 信用風(fēng)險損失

　　C 市場風(fēng)險損失

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險損失。

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