第41題

　　客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關的因素不包括( )。

　　A.聲譽

　　B.利率水平

　　C.經濟周期

　　D.宏觀經濟政策

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關的因素包括：經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平，不包括聲譽。

　　第42題

　　下列指標中，屬于客戶風險的基本面指標的是( )。

　　A.凈資產負債率

　　B.流動比率

　　C.管理層素質

　　D.現金比率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]統觀本題四個選項中，C項是例外，再分析題干中“基本面”指標，可以確定只有C項是基本面，其他三個指標都是微觀的數據，屬于財務指標。

　　第43題

　　下列關于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。直觀上看，就是要以市場價格為基礎，盡可能地按照市場價格計值。另外，要注意的是，在做計量數值的工作時，有現實可依的數據總是要強于模型推導出來的數值，所以“一切以市場為準繩”，在沒有市場價格可以依據的時候，再考慮按模型確定的價值。A、B項是我們經常遇到的知識點，C項是對模型計值的解釋。

　　第44題

　　下列各項關于操作風險的描述，哪一項是正確的?( )

　　A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任

　　B.巴塞爾委員會對操作風險的定義包括了法律風險、聲譽風險和戰略風險

　　C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發生的可能性以及其嚴重程度

　　D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和法律風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項風險管理的領域在于操作領域，并且還要接受高級管理層的監督，操作風險管理者對操作風險管理并不負最主要責任;B項操作風險的定義包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險;D項操作風險與其他風險是交織在一起的，有時難以區分。

　　第45題

　　經濟資本是商業銀行為應對未來一定時期內( )而持有的資本，其規模取決于自身的( )和風險管理策略。

　　A.災難性損失;實際風險水平

　　B.非預期損失;實際風險水平

　　C.災難性損失;預期風險水平

　　D.非預期損失;預期風險水平

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。根據經濟資本的定義，經濟資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多;反之則要求的經濟資本就少。

　　第46題

　　根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應的β值為8%

　　B.商業銀行業務對應的β值為12%

　　C.支付和結算對應的β值為15%

　　D.金融公司對應的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項應為18%，B項應為15%，C項應為18%。

　　第47題

　　為商業銀行投保，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人。當被保險人發生風險損失時，承保人按照保險合同的約定責任給予被保險人經濟補償。這種風險管理方法屬于( )。

　　A.風險轉移

　　B.風險補償

　　C.風險分散

　　D.風險規避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項風險轉移是商業銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失。風險轉移分為保險轉移和非保險轉移，題中所述屬于保險轉移;B項風險補償主要是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償;C項風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法;D項風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場具有的風險。

　　第48題

　　已知某商業銀行的總資產為1000億元，總負債為800億元，資產加權平均久期為6年，負債加權平均久期為4年，那么該商業銀行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題

　　下列計算公式中，錯誤的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持續期缺口×1%/年

　　B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(可疑類貸款+關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風險監管指標，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題

　　《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。

　　A.內部評級法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標準法、標準法、高級計量法。

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