第61題

　　在credit Monitor模型中，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期，股東初始股權投資可以看做該期權的( )。

　　A.執行價格

　　B.時間價值

　　C.內在價值

　　D.期權費

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]股東初始投資，就是買入一個期權，這個價格就是該期權的期權費。

　　第62題

　　目前，我國房地產市場發展過熱，一旦大量房地產企業和住房貸款申請人由于內外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業銀行將通過( )的方式來防范可能出現的流動性風險。

　　A.面臨嚴重的流動性風險

　　B.向中央銀行借款

　　C.增加所持有的流動性資產

　　D.信貸額趨嚴

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項，不屬于流動性風險的防范措施;B項，可以在一定程度上緩解流動性風險，但是要考慮外部融資成本;D項，信貸的發放是銀行收入的主要來源，限制了信貸額度，也限制了利潤來源。

　　第63題

　　( )是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A.負債流動性

　　B.資產流動性

　　C.資本流動性

　　D.貸款流動性

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]銀行的流動性風險包括資產和負債兩個方面。注意不要把資本與資產、貸款與負債混淆。資產的流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產的變現能力;負債流動性是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，即籌資的能力。或者更通俗的理解：資產流動性是指努力把自家資產變現;負債流動性是指努力獲取別家的資金。

　　第64題

　　銀行貸款利率或產品定價應覆蓋( )。

　　A.違約損失

　　B.非預期損失

　　C.極端損失

　　D.預期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]預期損失是銀行可以預期的損失，既然可以預期估算出來，那么必然會用正常的經濟收益來彌補這部分損失。

　　第65題

　　現金流分析中，新貸款凈增值=( )。

　　A.新貸款額+到期貸款+貸款出售

　　B.新貸款額-到期貸款+貸款出售

　　C.新貸款額-到期貸款-貸款出售

　　D.新貸款額+到期貸款-貸款出售

　　【正確答案】：C

　　第66題

　　商業銀行的流動性風險可能是由( )所引起的。

　　A.資產業務

　　B.負債業務

　　C.表外業務

　　D.以上都有可能

　　【正確答案】：D

　　第67題

　　信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言，商業銀行最主要的信用風險暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風險暴露

　　B.零售信用風險暴露

　　C.公用事業信用風險暴露

　　D.企業/機構信用風險暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]信用風險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風險暴露和企業/機構信用風險暴露。前者包括一些余額較小、標準化且同質的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業貸款);后者主要是向企業/機構用戶提供的國際和國內貸款組合。這是商業銀行最主要的信用風險暴露。

　　第68題

　　在引起操作風險的原因中，抵押權證、房產證丟失屬于( )。

　　A.內部流程

　　B.系統缺陷

　　C.外部事件

　　D.人員因素

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內部流程引起的操作風險主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。其中文件/合同缺陷又稱文件/合同瑕疵，主要表現為抵押權證、房產證丟失等。

　　第69題

　　利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果商業銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少、經濟價值降低，重新定價風險增大。ABC三項所述情形中，銀行資產、負債到期期限或重新定價期限之間所存在較小或無差異，重新定價風險較小。

　　第70題

　　商業銀行內部風險的估計，一般不包含( )。

　　A.違約損失

　　B.違約損失率

　　C.違約風險暴露

　　D.實際損失

　　【正確答案】：D

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