三、判斷題(本大題15小題.每題1.0分，共15.0分。請對下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對應的選項框涂黑。)

　　第1題

　　經濟資本與商業銀行實際風險水平沒有任何關系。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]經濟資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多;反之要求的經濟資本就少。

　　第2題

　　由于商業銀行管理戰略是關于銀行一整套中長期發展目標的，所以商業銀行管理戰略一旦制定以后就不能修改。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業銀行管理戰略的重要性非同尋常，商業銀行應定期(通常為1年)研究制定或修正管理戰略。

　　第3題

　　高級管理層所需要的是非常具體的頭寸報告。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]高級管理層所需要的是高度概括的整體風險報告，而前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告。

　　第4題

　　巴塞爾委員會提出信用風險緩釋技術的目的包括鼓勵銀行通過風險緩釋技術提高監管資本要求。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]巴塞爾委員會提出信用風險緩釋技術的目的包括：1、鼓勵銀行通過風險緩釋技術有效抵補信用風險，降低監管資本要求;2、鼓勵銀行通過開發更加高級的風險計量模型，精確計量銀行經營面臨的風險。

　　第5題

　　流動性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。

　　第6題

　　根據監管機構的規定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]根據監管機構的規定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。

　　第7題

　　商業銀行只能通過內部損失數據來評估操作風險。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業銀行的操作風險計量系統不僅需要使用內部數據，還應使用相關的對外部數據。

　　第8題

　　在商業銀行的管理過程中，經常運用流動性比率/指標法對商業銀行未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解商業銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

　　第9題

　　久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　第10題

　　增強社會責任感是提高聲譽、降低風險的“萬能藥”。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]增強社會責任感不是提高聲譽，降低風險的“萬能藥”，但的確有助于增強員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優質客戶。

　　第11題

　　風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態指標。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，屬于動態指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　第12題

　　如果變量X、Y之間的線性相關系數為O，則表明變量X、Y之間是獨立的。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]變量的線性相關系數為0，并不意味著相互獨立。

　　第13題

　　信貸資產證券化，是銀行將已經存在的信貸資產集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產向市場上的投資者發行不同收益率的證券，從而使信貸資產在原持有者資產負債表上消失。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]信貸資產證券化，是銀行將已經存在的信貸資產集中起來并分檔，對應不同檔(信用等級)的資產向市場上的投資者發行不同收益率的證券，從而使信貸資產在原持有者資產負債表上消失。

　　第14題

　　商業銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]商業銀行公司治理的核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。

　　第15題

　　商業銀行最高風險管理委員會委員須全部由該商業銀行內部人員擔任。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]單純通過語氣判斷，便可知是錯誤的。風險管理委員會如果全部由該銀行內部人員擔任，本身就有很大風險，可以由商業銀行內部具有豐富管理經驗的人士擔任，也可由外部專家/顧問擔任。

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