單選題答案

　　1.【答案及解析】B總資產收益率一凈利潤/4均總資產。根據題目計算得：4%。故選B。

　　2.【答案及解析】C這兩筆貸款是正相關的，這兩筆貸款構成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。故選C。

　　3.【答案及解析】A名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。故選A。

　　4.【答案及解析】B企業購買遠期利率協議的目的是鎖定未來借款成本，規避利率變動可能帶來的風險。故選B。

　　5.【答案及解析】A流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨流動性危機。故選A。

　　6.【答案及解析】B正態分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故選B。

　　7.【答案及解析】A預期損失是可以預期的損失必然會用正常的經濟收益來彌補這部分損失，銀行貸款利率或產品定價應覆蓋它。故選A。

　　8.【答案及解析】D提高敏感度是標準法的優點而不是缺點。故選D。

　　9.【答案及解析】A短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中多頭為150，空頭為110，因此總敞口頭寸為150。故選A。

　　10.【答案及解析】C貸款組合的信用風險不僅包括系統性風險還包括非系統性風險。但是與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響。故選C。

　　11.【答案及解析】A久期的絕對值和風險利率正相關，久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響。故選A。

　　12.【答案及解析】D B項屬于可降低的風險;A、C項屬于可緩解的風險。故選D。

　　13.【答案及解析】C缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。故選C。

　　14.【答案及解析】B金融衍生工具，具有對稱支付特征的是期貨、貨幣互換和遠期。期權買方與賣方的權利與義務是不對等的，不具有對稱支付的特征。所以B項錯誤。故選8。

　　15.【答案及解析】A利率期限結構變化風險也稱為收益率曲線風險。期權性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權。基準風險是指在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A。

　　16.【答案及解析】D對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權的總價值也并不一定為零。故選D。

　　17.【答案及解析】D 即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險，可以用來套期保值。所以D項錯誤。故選D。

　　18.【答案及解析】A重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。故選A。

　　19.【答案及解析】A預期損失率的計算公式是：預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%。故選A。

　　20.【答案及解析】C在法人客戶評級模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企業與銀行的借貸關系視為買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。故選C。

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