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　　單項選擇題

　　1.商業銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創造 D.風險管理

　　2.風險是指( )。

　　A.損失的大小 B.損失的分布 C.未來結果的不確定性 D.收益的分布

　　3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。

　　A.高風險低收益、低風險高收益 B.高風險高收益、低風險低收益

　　C.高風險高收益 D.低風險低收益

　　4.風險分散化的理論基礎是( )。

　　A.投資組合理論 B.期權定價理論 C.利率平價理論 D.無風險套利理論

　　5.與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性 B.普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性 D.普遍性、盈利性和不可轉化性

　　6.商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。

　　A.風險對沖 B.風險分散 C.風險轉移 D.風險補償

　　7.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理 B.資產管理和負債管理

　　C.風險管理和績效考核 D.流動性管理和績效考核

　　8.如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為( )。

　　A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4

　　9.下列有關銀行資產計價的說法，不正確的是( )。

　　九按模型定價是指將從市場獲得其他數據輸入模型，計算交易頭寸的價值

　　B.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 C.存款業務1日入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　10.風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

　　C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

　　D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

　　11.風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級計量法

　　13.Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( )表示。

　　A.信用等級 B.資產規模 C.盈利水平 D.還款意愿

　　14.壓力測試是為了衡量( )。

　　A.正常風險 B.小概率事件的風險 C.風險價值 D.以上都不是

　　15.外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析結合 D.以上都不對

　　1.D「解析」風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段。

　　2.C「解析」風險是未來結果的不確定性。

　　3.B「解析」高風險高收益、低風險低收益是風險與收益的基本關系。

　　4.A「解析」現代投資組合理論的發端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發表的題為《投資組合》的文章，及其后(1959年)出版的同名專著。

　　5.B「解析」操作風險具有非盈利性，它并不能為商業銀行帶來盈利;同時操作風險具有普遍性和可轉化性。

　　6.B「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

　　7.C「解析」經濟資本配置對商業銀行的積極作用體現在兩個方面：風險管理和績效考核。

　　8.D「解析」對數收益率是兩個時期資產價值取對數后的差額，該資產的對數收益率=lnl50——lnl00=0.4.

　　9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

　　10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。

　　11.B「解析」風險因素與風險管理復雜程度成正相關關系，風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大。

　　12.C「解析」市場風險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用借用等級來表示。

　　14.B「解析」壓力測試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　15.A「解析」外部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業;內部評級是商業銀行根據內部數據和標準(側重于定量分析)。

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