111、 下列屬于中資銀行市場準入的審核內容的是(　)。

　　A.機構的設立、變更、終止

　　B.調整業務范圍

　　C.外資情況

　　D.機構增加業務品種

　　E.董事和高級管理人員的任職資格

　　112、 下列關于經風險調整的業績評估方法的說法正確的有(　)。

　　A.在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(　)

　　B.在單筆業務層面上，RAR0C可用于衡量一筆業務的風險和收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C.在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAR0C衡量資產組合的風險和收益是否匹配

　　D.經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的

　　E.使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式 E

　　113、 現場檢查的重點內容有(　)。

　　A.市場風險敏感度

　　B.業務經營的合法合規性

　　C.資產質量

　　D.管理水平和內部控制

　　E.風險狀況和資本充足性

　　114、 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示(　)

　　A.資產的到期期限

　　B.資產的不同市場價格

　　C.資產的到期收益率

　　D.資產的現值

　　E. 資產的當期收益率

　　115、 下列屬于聲譽風險管理流程的是(　)。

　　A.風險識別

　　B.風險評估

　　C.監測和報告

　　D.內部審計

　　E.應急方案

　　116、 外匯風險主要類型包括(　　)。

　　A.交易風險

　　B.會計風險

　　C.國家風險

　　D.經濟風險

　　E.價格風險

　　117、 以下屬于國別風險管理體系的基本要素的是(　)

　　A.董事會和高級管理層的有效監控

　　B. 完善的國別風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、檢測和控制過程

　　D.完善的內部控制和審計

　　E.以上都是

　　118、 對法人客戶進行系統的財務分析的主要內容包括(　　)。

　　A.財務報表分析

　　B.財務比率分析

　　C.現金流量分析

　　D.投融資策略分析

　　E.經營項目分析

　　119、 自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略除了改變企業文化，建立良好的操作風險管理氛圍之外，還包括(　　)

　　A.制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　B.將制度的被動執行轉變為主動查錯和糾錯

　　C.建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.規避監管，在內部解決問題

　　E.確保有關持續的持續改進和高效運轉

　　120、 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括(　　)

　　A.定性標準

　　B.資格要求

　　C.定性和定量標準

　　D.內外部數據要求

　　E.業務經營環境和內部控制因素

　　121、 下列關于信用價差的說法，正確的有(　)。

　　A.以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應的無風險債券的收入益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　122、 在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括(　　)

　　A.負責制定操作風險管理的政策及相關文件

　　B.確保本行業務經營管理崗位員工的稱職以及風險監控崗位員工權力的獨立性

　　C.具體執行操作風險管理系統，并制定相應的政策、程序和步驟

　　D.指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況

　　E.為操作風險管理開發響應的技術和方法

　　123、 為了避免某些信貸損失的發生，商業銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括(　　)。

　　A.抵押

　　B.擔保

　　C.總收益互換

　　D.信用違約互換

　　E.信用價差衍生產品

　　124、 以下屬于商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是(　)。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估

　　B.確保主要風險得到監測和報告

　　C.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　D.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配

　　E.以上都是

　　125、 馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括(　)。

　　A.厭惡風險

　　B.偏好收益

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

　　D.偏好風險

　　E.風險中性

　　126、 下列關于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是(　)。

　　A.產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　C.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

　　D.準確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風險

　　127、 下列關于組合限額管理的說法，正確的有(　)。

　　A.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過組合限額

　　E.組合限額是商業銀行資產組合層面的限額

　　128、 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　129、 與信用風險相比，市場風險具有(　　)特點。

　　A.數據優勢

　　B.易于計量

　　C.技術手段多樣化

　　D.金融產品種類豐富

　　E.計量便于統一

　　130、 商業銀行識別風險的方法包括(　)。

　　A.專家調查列舉

　　B.制作風險清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.資產狀況分析法

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