21、 與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

　　A.對常規信息進行定期報告

　　B.至少每年準備一次

　　C.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告

　　D.定期報告

　　22、 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少(　)年、涵蓋一個經濟周期的數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不屬于商業銀行經營三原則的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.均衡性

　　24、 下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

　　B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　25、 商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.現金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　26、 操作風險損失是按照通用會計準則被反映在銀行財務報表上的財務損失，包括(　　)。

　　A.機會成本

　　B.損失挽回

　　C.與該操作風險事件有聯系的成本支出

　　D.為避免后續操作風險損失而采取措施所帶來的相關成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產組合對宏觀經濟變動和發生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統計模型

　　B.壓力測試

　　C.情景分析

　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負債風險管理模式的是(　　)。

　　A.真實票據論

　　B.轉換能力理論

　　C.存款理論

　　D.預期收入理論

　　29、 錯誤監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。它指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者(　　)不準確。

　　A.匯報義務

　　B.監管職責

　　C.操作規范

　　D.風險管理

　　30、 (　　)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標準差

　　C.協方差

　　D.均方差

　　31、 根據ERM框架，三個維度分別是指(　)。

　　A.企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級

　　C.企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級

　　32、 巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗,監管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過來提高市場風險的監管資本要求。

　　A.設定附加因子

　　B.提高風險系數

　　C.設定乘數因子

　　D.提高臵信水平

　　33、 商業銀行應當估算所持有的(　)，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.存在嚴重問題的信貸資產

　　B.銀行的房產

　　C.在子公司的投資

　　D.可迅速變現資產量

　　34、 內部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?(　　)

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯誤監控/報告

　　D.結算支付錯誤

　　35、 關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任

　　D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

　　36、 商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　37、 假設某商業銀行利用內部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置(　)市場風險監管資本才能滿足監管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　38、 商業銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于(　)。

　　A.風險轉移

　　B.風險補償

　　C.風險分散

　　D.風險規避

　　39、 國家風險按可能導致風險的事故的性質或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經濟風險

　　B.政治鳳險

　　C.社會風險

　　D.以上都是

　　40、 當久期缺口Dgap>0時,利率上升將導致銀行股權價值(　　)。

　　A.不變

　　B.下降

　　C.增加

　　D.無法判斷

　　相關推薦：

　　最新筆記:法律法規與綜合能力| 個人理財| 個人貸款| 公司信貸

　　考試吧深度對比分析：銀行專業資格考試與銀行從業資格考試

　　2014上半年銀行專業初級資格考試時間 | 報名時間:3.31-5.16