二、多選題

　　以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項。

　　1. 下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是( )。

　　A 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RARO

　　B 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D 以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　答案:A,B,C,E

　　2. 信用風險的主要形式包括( )。

　　A 結算風險

　　B 系統性風險

　　C 非系統風險

　　D 違約風險

　　E 戰略風險

　　答案:A,D

　　[解析] 信用風險包括結算風險和違約風險。

　　3. 以下屬于風險轉移策略的是( )。

　　A 出口信貸保險

　　B 擔保

　　C 備用信用證

　　D 市場對沖

　　E 自我對沖

　　答案:A,B,C

　　[解析] DE屬于風險對沖。

　　4. 風險規避策略的實施成本主要在于( )的支出。

　　A 人員工資

　　B 風險分析

　　C 經濟資本配置

　　D 風險補償

　　E 風險轉移

　　答案:B,C

　　[解析] 風險規避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出。

　　5. 核心雇員流失的風險具體體現為( )。

　　A 核心員工的知識/技能缺乏

　　B 缺乏足夠后援/替代人員

　　C 相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D 缺乏崗位輪換機制

　　E 核心員工失職違規

　　答案:B,C,D

　　[解析] 核心員工流失體現對關鍵人員依賴的風險，表現在BCD。

　　6. 商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件( )。

　　A 完善的公司治理結構

　　B 健全的內部控制體系

　　C 普及合規管理文化

　　D 集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

　　E 雄厚的研發實力

　　答案:A,B,C,D

　　7. 衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到( )。

　　A 現金頭寸指標

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與總資產比率

　　D 流動資產與總資產比率

　　E 易變負債.與總資產

　　答案:B,C

　　[解析] 本題考核的是流動性比率的內容。

　　8. 以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容( )。

　　A 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B 有明確記載的危機/決策流程

　　C 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D 培養開放、互信、互助的機構文化

　　E 建設學習型組織

　　答案:A,B,C,D,E

　　[解析] 以上均屬于聲譽風險管理體系的內容。

　　9. 在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是( )。

　　A 基本指標法

　　B 內部模型法

　　C 標準法

　　D 內部評級初級法

　　E 內部評級高級法

　　答案:C,D,E

　　[解析] AB屬于對操作風險的計量方法。

　　10. 目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C RAROC=(收益-預期損失)÷經濟資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價值最大化的目標

　　答案:A,B,C

　　相關推薦：

　　2014年銀行專業資格考試前輩復習經驗

　　2014年銀行業初級資格考試全五科章節輔導匯總

　　2014銀行初級資格考試《個人貸款》專業術語速記