61. ( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

　　A 1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　B 1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易

　　C 1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　D 1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　答案:D

　　62. ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 股東大會(huì)

　　B 董事會(huì)

　　C 監(jiān)事會(huì)

　　D 董事長(zhǎng)

　　答案:B

　　63. 我國(guó)要求資本充足率不得低于( )。

　　A 6%

　　B 7%

　　C 8%

　　D 9%

　　答案:C

　　64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )。

　　A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C 內(nèi)部管理模式

　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　答案:C

　　65. 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A 0.75

　　B 0.5

　　C 0.25

　　D 0.15

　　答案:D

　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法

　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

　　答案:C

　　70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

　　C 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　答案:D

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