1. 下述商業銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有(　)。

　　A.為營業場所購買財產保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業務，銀行對其配置有限的經濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　2. 商業銀行通常采用(　)的方式來應對和吸收預期損失。

　　A.風險規避

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準備金

　　3. 商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有(　)。

　　A.有助于金融產品的開發

　　B.降低現金流的波動性

　　C.有利于商業銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業銀行改善資本結構

　　E.有助于獲得更多收益

　　4. 關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有(　)。

　　A.全員的風險管理文化

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全新的風險管理方法

　　D.全程的風險管理過程

　　E.全球的風險管理體系

　　5. 下列關于風險分散化的論述正確的有(　)。

　　A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

　　B.如果資產之間的相關性為一1，風險分散化效果較差

　　C.如果資產之間的相關性為+1，風險分散化效果較好

　　D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

　　E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

　　6. 根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為的表現形式包括(　)。

　　A.就業制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產品及業務活動事件

　　D.信息科技系統事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現為(　)。

　　A.促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤

　　B.體現業務發展與風險管理的內在平衡

　　C.實現經營目標與績效考核的協調一致

　　D.無法從根本上改變商業銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　E.有利于在商業銀行內部建立正確的激勵機制

　　8. 下列關于風險的概念說法不正確的有(　)。

　　A.風險是一個事前的概念

　　B.風險是一個事后的概念

　　C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風險是一個無法確定的概念

　　E.風險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關于風險的說法正確的有(　)。

　　A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量

　　B.市場風險中利率風險尤為重要

　　C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　E.國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

　　10.下列關于風險管理策略的說法，正確的有(　)。

　　A.商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險

　　D.不做業務，不承擔風險

　　E.風險補償主要是指事后(損失發生以后)對風險承擔的價格補償

　　11.下列說法正確的有( )。

　　A.期望值是隨機變量的概率加權和

　　B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

　　C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布D.正態分布是描述連續型隨機變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整;對數收益率是針對復利而言

　　12.下列關于信用風險說法正確的有(　)。

　　A.信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響

　　B.信用風險通常包括違約風險、結算風險

　　C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業

　　D.結算風險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風險存在于表內外業務以及衍生產品交易中

　　13.下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關系，正確的有(　)。

　　A.信用風險主要存在于授信業務

　　B.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

　　C.市場風險存在于交易類業務

　　D.操作風險具有營利性，能為商業銀行帶來盈利

　　E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯系

　　14.下列關于經濟資本、會計資本和監管資本，說法不正確的有(　)。

　　A.經濟資本與商業銀行的整體風險水平成正比

　　B.會計資本可以小于經濟資本的數量

　　C.經濟資本可作為一種媒介

　　D.經濟資本是為了應對一定期限內資產的預期損失

　　E.監管資本與經濟資本無關

　　15.經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比，其優越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制

　　16.以下對風險的理解正確的有(　)。

　　A.風險就相當于損失

　　B.風險是收益的概率分布

　　C.風險可以采用概率和統計方法計算出可能的損失規模和發生的可能性

　　D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發生前的事物發展狀態

　　E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

　　17.風險管理與商業銀行經營的關系有(　)。

　　A.商業銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象

　　B.風險管理極大地改變了商業銀行經營管理模式

　　C.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力

　　D.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據

　　E.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段

　　18.信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率風險

　　B.違約風險

　　C.結算風險

　　D.匯率風險

　　E.股票風險

　　19.依據《巴塞爾新資本協議》相關規定，下列屬于商業銀行核心資本的有(　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　20.下列屬于相對收益計量方法的有(　)。

　　A.百分比收益率

　　B.對數收益率

　　C.預期收益率

　　D.標準差

　　E.方差

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