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　　第三章 信用風險管理

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　　1. 商業銀行個人信貸產品可以基本劃分為( )三類。

　　A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環零售貸款

　　B.個人住宅抵押貸款、經銷商風險貸款、循環零售貸款

　　C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款

　　D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環零售貸款

　　2. 下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是( )。

　　A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制

　　3. 商業銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

　　A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶

　　4. 客戶信用評級對企業信用分析的使用最為廣泛的系統是( )。

　　A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs

　　5. 假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。

　　A.30% B.40% C.45% D.50%

　　6. 下列關于違約概率說法錯誤的是( )。

　　A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者

　　C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

　　D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

　　7. 關于連續函數最重要和最有用的結論是( )。

　　A.斯克拉定理B.坎德爾系數C.信用風險組合模型D.違約相關性

　　8. 按照國際慣例，商業銀行對于企業和個人的信用評定分別采用( )。

　　A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法

　　C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法

　　9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。

　　A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法

　　10.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( .)表示。

　　A.資產規模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分

　　11.壓力測試是用于評估( )。

　　A.預期損失B.特定事件的變化C.風險價值D.特定經營環境

　　12.( )是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

　　A.信用風險對沖B.信用風險識別C.信用風險監測D.信用風險控制

　　13.預期損失率的計算公式表示為( )。

　　A.預期損失率一預期損失/資產總額 B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

　　C.預期損失率一預期損失/負債總額 D.預期損失率一預期損失/資產風險敞口

　　14.下列關于主權風險評級的說法錯誤的是( )。

　　A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力

　　B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出

　　C.主權分析評級必須是靜態的

　　D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展

　　15.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業銀行的這種操作屬于( )。

　　A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批

　　16.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產品是允許對沖信用風險的金融合約

　　B.信用衍生產品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C.信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式

　　D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于單筆貸款對沖

　　17.客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括( )。

　　A.客戶信用評級 B.風險違約區分能力驗證

　　C.檢驗評級結果 D.對違約概率預測準確性的驗證

　　18.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是( )。

　　A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態指標

　　C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　19.商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。

　　A.組合在戰略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產負債率D.經濟前景

　　20.以下關于相關系數的論述，錯誤的是( )。

　　A.相關系數具有線性不變性

　　B.相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系

　　C.相關系數僅能用來計量線性相關

　　D.對于線性相關，可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量

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