題號: 21

　　銀行可以通過( )來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A、歷史模擬

　　B、統計分析

　　C、壓力測試

　　D、方差分析。

　　參考答案：C

　　題號: 22

　　( )是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A、方差

　　B、標準差

　　C、協方差

　　D、均方差

　　參考答案：A

　　題號: 23

　　以下因素不會導致銀行匯率風險的有( )。

　　A、為客戶提供外匯買賣服務而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸

　　B、銀行因對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸

　　C、銀行增加發行本幣計值的大額存單

　　D、銀行資產和負債以及資產之間的比重不匹配

　　參考答案：C

　　題號: 24

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是( )。

　　A、缺口分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、久期分析

　　參考答案：B

　　題號: 25

　　衡量期權臨近到期日時價值變化的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　參考答案：D

　　題號: 26

　　衡量期權價值對短期利率變動率的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Theta。

　　參考答案：C

　　題號: 27

　　賦予其購買者在規定期限內按雙方約定的價格或執行價格購買或出售一定數量某種金融資產的權利的合約是( )。

　　A、掉期合約

　　B、遠期合約

　　C、期權合約

　　D、期貨合約

　　參考答案：C

　　題號: 28

　　( )是指交易產品在現貨市場成交后立即交割劃分。

　　A、現貨交易

　　B、現金交易

　　C、即期買賣

　　D、錢貨兩訖。

　　參考答案：C

　　題號: 29

　　中國銀監會在( )明確要求商業銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　A、2003

　　B、 2004

　　C、2005

　　D、2006。

　　參考答案：B

　　題號: 30

　　( )也稱為利率定價基礎風險，是一種重要的利率風險來源。

　　A、重新定價風險

　　B、基準風險

　　C、收益率曲線風險

　　D、期權性風險

　　參考答案：B

　　題號: 31

　　( )承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監事會

　　D、股東大會。

　　參考答案：A

　　題號: 32

　　在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為( )。

　　A、正向收益率曲線

　　B、水平收益率曲線

　　C、反向收益率曲線

　　D、波動收益率曲線

　　參考答案：C

　　題號: 33

　　市場風險不包括( )。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、股票價格風險

　　D、新產品上市風險。

　　參考答案：D

　　題號: 34

　　( )是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種資產的合約。

　　A、互換合約

　　B、遠期合約

　　C、期貨合約

　　D、期權合約。

　　參考答案：B

　　題號: 35

　　因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是( )風險。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價格。

　　參考答案：A

　　題號: 36

　　RAROC是指經預期損失和以( )計量的非預期損失調整后的收益率。

　　A、核心資本

　　B、經濟資本

　　C、附屬資本

　　D、監管資本

　　參考答案：B

　　題號: 37

　　( )指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值”。

　　A、公允價值

　　B、名義價值

　　C、市場價值

　　D、內在價值。

　　參考答案：C

　　題號: 38

　　如果期權的持有者立即行使期權時有正的現金流量，則稱為( )。

　　A、兩平期權

　　B、歐式期權

　　C、虛值期權

　　D、實值期權 參考答案：D

　　題號: 39

　　( )限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　A、止損

　　B、總頭寸

　　C、風險

　　D、凈頭寸。

　　參考答案：B

　　題號: 40

　　巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業日。

　　A、10

　　B、1

　　C、7

　　D、5

　　參考答案：A

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