題號: 81

　　市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風

　　險

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、股票價格

　　D、市場價格

　　參考答案：D

　　題號: 82

　　( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A、凈頭寸

　　B、總頭寸

　　C、風險

　　D、止損

　　參考答案：A

　　題號: 83

　　衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　參考答案：C

　　題號: 84

　　交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A、金融頭寸

　　B、金融工具

　　C、金融工具和商品頭寸

　　D、商品頭寸

　　參考答案：C

　　二、多選題 共 15 題

　　題號: 85

　　監管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括( )。

　　A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法

　　D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試

　　E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來。

　　參考答案：ABC DE

　　題號: 86

　　以下關于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

　　B、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

　　C、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

　　D、當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

　　E、當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口。

　　參考答案：AC

　　題號: 87

　　以下關于市場風險計量方法的正確表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　參考答案：ADE

　　題號: 88

　　負責市場風險管理的部門履行的具體職責包括( )。

　　A、擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B、識別、計量和監測市場風險 C、監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D、設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E、向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

　　參考答案：ABCDE

　　題號: 89

　　按照期權的履約方式，期權分為( )。

　　A、美式期權

　　B、價內期權

　　C、歐式期權

　　D、平價期權

　　E、價外期權。

　　參考答案：AC

　　題號: 90

　　公允價值的計量方式包括( )。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C、直接使用名義價值

　　D、實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E、允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　參考答案：ABDE

　　題號: 91

　　以下關于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　B、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　C、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、假設某機構有固定利息收入，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。

　　參考答案：AD

　　題號: 92

　　蒙特卡洛模擬法的優點包括( )。

　　A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C、產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確

　　E、可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應。

　　參考答案：ACE

　　題號: 93

　　以下屬于市場風險的是

　　A、利率風險

　　B、匯率風險(包括黃金)

　　C、股票價格風險

　　D、商品價格風險

　　E、流動性風險

　　參考答案：ABCD

　　題號: 94

　　以下關于利率互換表述正確的是

　　A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、假設某機構有浮動利息支出，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。

　　參考答案：AD

　　題號: 95

　　按照來源的不同，以下屬于利率風險的是( )。

　　A、重新定價風險

　　B、收益率曲線風險

　　C、基準風險

　　D、股票價格風險

　　E、期權性風險。

　　參考答案：ABCE

　　題號: 96

　　以下屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )。

　　A、外幣存款

　　B、外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠期的買賣

　　E、跨境投資。

　　參考答案：ABCE

　　題號: 97

　　期權費的價值由( )組成

　　A、時間價值

　　B、等待價值

　　C、市場價值

　　D、內在價值

　　E、公允

　　價值。 參考答案：AD

　　題號: 98

　　按照期權的執行價格，期權分為9( )

　　A、美式期權

　　B、價內期權

　　C、歐式期權

　　D、平價期權

　　E、價外期權。

　　參考答案：BDE

　　題號: 99

　　以下屬于市場風險報告包括的內容的是( )。

　　A、按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸

　　B、按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C、市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析

　　D、市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況

　　E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理。

　　參考答案：ABCDE

　　三、判斷題 共 16 題

　　題號: 100

　　中國銀行監管部門下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定交易賬戶中的所有項目均應按照市場價格計價。( )

　　1、錯

　　2、對

　　參考答案：對

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