61.針對企業短期貸款，商業銀行對其現金流量的分析應側重于(　　)。

　　A.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B.企業未來的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

　　C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本息

　　D.企業正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　62.某商業銀行的資產為500億元，資產加權平均久期為4年;負債為450億元，負債加權平均久期為3年。根據久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性(　　)。

　　A.增強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法判斷

　　63.用方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是(　　)。

　　A.方差一協方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　64.下列關于信貸資產證券化的表述，最不恰當的是(　　)。

　　A.將缺乏流動性的貸款資產轉換成具有流動1生的證券

　　B.銀行實際上將資產所有權售予證券投資者

　　C.銀行作為“潛在擔保人”，當資金池的部分現金流中斷時，由銀行承擔損失

　　D.為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　65.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　　)。

　　A.957.57萬元

　　B.925.47萬元

　　C.960.26萬元

　　D.985.62萬元

　　66.假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(PutOption)的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元，則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為(　　)。

　　A.7.43和一6.742

　　B.一13.26和13.948

　　C.0和0.688

　　D.7.43和20.69

　　67.假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最適當的方案是(　　)。

　　A.發行銀行債券

　　B.用自有債券進行回購

　　C.拆入資金

　　D.向人民銀行再貼現

　　68.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于(　　)。

　　A.操作風險

　　B.戰略風險

　　C.國別風險

　　D.信用風險

　　69.市場風險內部模型法的局限性不包括(　　)。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結果進行補充

　　D.可以將不同業務、不同類別的市場風險用—個確切的數值來表示

　　70.下列關于商業銀行資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.賬面資本即總資產，是商業銀行資產負債表上所有者權益加負債部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C.經濟資本是指監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　D.監管資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

　　71.下列關于計算VaR的方差一協方差法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.不能預測突發事件的風險

　　B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致1生

　　C.反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風險

　　72.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　73.在托收業務中，廣泛用于非貿易結算或貿易從屬費用的收款方式為(　　)。

　　A.光票托收

　　B.跟單托收

　　C.保理

　　D.信用證

　　74.假設商業銀行持有資產組合A，根據投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差(　　)。

　　A.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為一0.5的資產組合z

　　B.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為0的資產組合Y

　　C.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為+0.8的資產組合x

　　D.賣出50%資產組合A，持有現金

　　75.人力資源配置不當的風險是(　　)。

　　A.非流程風險

　　B.流程環節風險

　　C.控制派生風險

　　D.以上都不是

　　76.自我評估法的主要目標是(　　)。

　　A.鼓勵各級機構制定與業務戰略目標配套的評估機制

　　B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

　　C.鼓勵各級機構營造良好的操作風險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

　　77.根據監管要求，下列做法不符合市場風險定量要求的是(　　)。

　　A.市場價格的歷史觀測期至少為1年

　　B.持有期為10個營業日

　　C.置信水平采用99%的單尾置信區間

　　D.應采用歷史模擬法計算VaR值

　　78.外部評級主要依靠(　　)。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　79.監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列(　　)方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　A.及時性假設

　　B.相關性假設

　　C.準確性假設

　　D.全部性假設

　　80.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1030萬美元的貨款，當前匯率為1美元=110日元。商業銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該家日本出口商(　　)，以此對沖市場風險。

　　A.在110價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　B.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　C.在110價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

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