二、多選題 共 36 題

　　題號(hào): 132

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會(huì)被認(rèn)為可能無法全額償還債務(wù)的有()。

　　A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E、債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號(hào): 133

　　Credit Portfolio View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于()。

　　A、宏觀變量的歷史記錄

　　B、宏觀變量的走勢(shì)預(yù)計(jì)

　　C、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

　　E、單個(gè)借款人的資信

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

　　題號(hào): 134

　　商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括()。

　　A、品質(zhì)類指標(biāo)

　　B、實(shí)力類指標(biāo)

　　C、環(huán)境類指標(biāo)

　　D、財(cái)務(wù)類指標(biāo)

　　E、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　題號(hào): 135

　　在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括()。

　　A、黃色預(yù)警法

　　B、紅色預(yù)警法

　　C、藍(lán)色預(yù)警法

　　D、黑色預(yù)警法

　　E、紫色預(yù)警法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD

　　題號(hào): 136

　　與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括()。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D、企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差

　　E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　題號(hào): 137

　　以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有()。

　　A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B、客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE

　　題號(hào): 138

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括()。

　　A、給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B、交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

　　C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　題號(hào): 139

　　信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括()。

　　A、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　B、總收益互換

　　C、信用證

　　D、信用違約互換

　　E、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

　　題號(hào): 140

　　擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源，其方式主要有()。

　　A、保證

　　B、抵押

　　C、質(zhì)押

　　D、留置

　　E、定金

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　題號(hào): 141

　　違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評(píng)級(jí)中的重要概念，影響它的因素主要包括()。

　　A、產(chǎn)品因素

　　B、公司因素

　　C、行業(yè)因素

　　D、地區(qū)因素

　　E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號(hào): 142

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E、社會(huì)信用環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　題號(hào): 143

　　以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有()。

　　A、線性概率模型

　　B、RiskCalc模型

　　C、線性辨別模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號(hào): 144

　　普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括()。

　　A、資本充足性

　　B、流動(dòng)性

　　C、資產(chǎn)質(zhì)量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　題號(hào): 145

　　商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括()。

　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號(hào): 146

　　以下關(guān)于信用評(píng)分模型的說法中，正確的是()。

　　A、該類模型建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B、該類模型是一種向前看的模型

　　C、該類模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求比較高

　　D、該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　E、該類模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

　　題號(hào): 147

　　關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有()。

　　A、在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理

　　B、發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C、在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D、在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E、在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

　　題號(hào): 148

　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于()。

　　A、分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B、實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

　　C、增加收益

　　D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　E、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號(hào): 149

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，其中審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括()。

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報(bào)率

　　C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D、成本收入比

　　E、不良貸款撥備覆蓋率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

　　題號(hào): 150

　　以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有()。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE

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