一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在資產(chǎn)負債風險管理模式階段提出的

　　C.負債風險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命

　　D.20世紀80年代以后商業(yè)銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段2.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險清除

　　3.商業(yè)銀行可以采取(　)措施進行操作風險緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務

　　C.實行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　4.對于商業(yè)銀行來說.以下一般不采用的擔保方式是(　)。

　　A.動產(chǎn)留置

　　B.不動產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　5.以下選項中.屬于商業(yè)銀行對于市場風險加權資產(chǎn)的計算方法的是(　)。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　6.下列關于市場風險的描述，正確的是(　)。

　　A.市場風險是指銀行因無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　B.市場風險可以通過分散化投資完全消除

　　C.具有觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取的特點

　　D.國際金融機構通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風險7.下列關于市場風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　B.市場風險適于采用量化技術加以控制

　　C.市場風險主要來自市場

　　D.市場風險難以通過分散化投資完全消除

　　8.在國際先進銀行用來綜合考量商業(yè)銀行盈利能力和風險水平的方法中.普遍使用的衡量指標是(　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.加權收益率(WR)

　　D.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　9.企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關系和兩代以內(nèi)旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　)。

　　A.直接或間接控制一個企業(yè)l0%或l0%以上表決權的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權的個人投資者 、

　　D.直接或間接控制一個企業(yè)l%或l%以上表決權的個人投資者

　　10.下列關于國別風險的說法不正確的是(　)。

　　A.國別風險可以分為政治風險、經(jīng)濟風險和社會風險

　　B.國別風險的評估指標有三種

　　C.國別風險在債權人的控制范圍內(nèi)

　　D.對國別風險的計量可以通過主權評級實現(xiàn)

　　11.以下有關資本的說法錯誤的是(　)。

　　A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　12.下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應定期(通常為5年)研究、制定或修正管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　D.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑.商業(yè)銀行的各項工作必須緊緊圍繞戰(zhàn)略目標展開

　　13.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術。A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.賬面資本

　　14.(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　B.商業(yè)銀行風險管理

　　C.商業(yè)銀行公司治理

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　15.以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是(　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協(xié)助

　　16.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是(　)。

　　A.流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)÷流動負債

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動負債÷總資產(chǎn)

　　17.下列關于風險管理部門的說法。不正確的是(　)。

　　A.應當是一個相對獨立的部門

　　B.具有獨立的報告路線

　　C.具有經(jīng)營決策的最終決定權

　　D。監(jiān)控各類限額是它的職責之一

　　18.通過圖解法來識別和分析風險事件發(fā)生前存在的各種風險因素指的是(　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.制作風險清單

　　C.資產(chǎn)財務狀況分析法

　　D.分解分析法

　　19.以下關于先進的風險管理理念的說法錯誤的是(　)。

　　A.風險管理水平是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

　　C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展

　　D.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應盡量承接以提高業(yè)務水平

　　20.最高風險管理委員會是由(　)設置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風險管理部門

　　D.股東大會

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