第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1[單選題] 根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于(　)時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　參考答案：B

　　參考解析：根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業銀行的流動性風險是一個預警。

　　2[單選題] 某股票過去3年的年收益率分別為5%、～2%和1%，那么其收益率的樣本均值為(　)。

　　A.3.51%

　　B.3.11%

　　C.2.87%

　　D.1.33%

　　參考答案：D

　　參考解析：樣本均值=(5%-2%+1%)÷3×100%≈1.33%。

　　3[單選題] 個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以(　)和(　)為擔保方式的個人貸款。

　　A.質押;保證

　　B.抵押;留置

　　C.個人信用貸款;法人信用貸款

　　D.質押;抵押

　　參考答案：D

　　參考解析：個人信貸業務操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以質押和抵押為擔保方式的個人貸款。

　　4[單選題] 商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.5億元，回收總成本為0.65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為(　)。

　　A.36.67%

　　B.86.67%

　　C.71.67%

　　D.42.31%

　　參考答案：C

　　參考解析：采用回收現金流法，根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流，計算違約損失率LGD(Loss Given Default)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露，即該債項的違約損失率為=1-(1.5-0.65)/3=71.67%。

　　5[單選題] 市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是(　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.基準風險

　　參考答案：C

　　參考解析：最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。重新定價風險又稱為期限錯配風險，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。

　　6[單選題] 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指(　)。

　　A.銀行結算支付系統失靈

　　B.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤

　　C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價

　　D.與市場上同類金融產品不相匹配

　　參考答案：B

　　參考解析：交易/定價錯誤是指在交易過程中，因未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤。

　　7[單選題] 在利率敏感性缺口條件下，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入(　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.不確定

　　參考答案：D

　　參考解析：利率敏感性缺口是指在一定時期以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，如果資產大于負債，為正缺口，反之，如果資產小于負債，則為負缺口。當市場利率處于上升通道時，正缺口對商業銀行有正面影響，若利率處于下降通道，則又為負面影響，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。負缺口的情況正好與此相反。

　　8[單選題] 某商業銀行可用穩定資金為5000萬元，所需穩定資金為3000萬元，則凈穩定資金比例為(　)。

　　A.166.67%

　　B.118.33%

　　C.113.95%

　　D.126.56%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據公式：凈穩定資金比例(NSFR)=可用穩定資金/所需穩定資金×100%，凈穩定資金比例(NSFR)=5000/3000×100%=166.67%。凈穩定資金比率定義可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于100%。

　　9[單選題] 以下不屬于聲譽風險管理的基本做法的是(　)。

　　A.明確董事會和高級管理層的責任

　　B.建立清晰的聲譽風險管理流程

　　C.強信息披露的監管和制度的完善

　　D.用恰當的聲譽風險管理辦法

　　參考答案：C

　　參考解析：聲譽風險管理的基本做法包括明確董事會和高級管理層的責任、建立清晰的聲譽風險管理流程、采用恰當的聲譽風險管理辦法。

　　10[單選題] 按照銀行監管必要性原理中的適度競爭論，認為銀行業先天存在(　)的悖論。

　　A.壟斷與競爭

　　B.成本和收益

　　C.風險和收益

　　D.擴張和風險

　　參考答案：A

　　參考解析：按照銀行監管必要性原理中的適度競爭論，認為銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論。而壟斷和過度競爭都不利于銀行業的穩健高效運行。因此需要政府適當的干預和引導，對銀行業的市場準入和退出進行適當限制和管理。

　　11[單選題] (　)是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質。

　　A.感知風險

　　B.識別風險

　　C.分析風險

　　D.評估風險

　　參考答案：A

　　參考解析：感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質。

　　12[單選題] 商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是(　)。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

　　D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮

　　參考答案：B

　　參考解析：限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露。在限額管理中，商業銀行給予客戶的授信額度應當包括貸款、可交易資產、衍生工具及其他或有負債。

　　13[單選題] (　)業務是最容易引起操作風險的業務環節。

　　A.柜臺

　　B.個人信貸

　　C.法人信貸

　　D.代理

　　參考答案：B

　　參考解析：柜臺業務是最容易引起操作風險的業務環節。

　　14[單選題] 新產品/業務因沒有遵循規則和準則可能受到監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指(　)。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.信用風險

　　D.違規風險

　　參考答案：D

　　參考解析：違規風險是指新產品/業務因沒有遵循規則和準則可能受到監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。

　　15[單選題] 下列資產證券從資產質量看可分為(　)。

　　A.存量貸款證券化

　　B.優良貸款證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.表內貸款證券化

　　參考答案：B

　　參考解析：從資產質量看可分為：不良貸款(次級貸款)證券化和優良貸款證券化。

　　16[單選題] 根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為(　)。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　參考答案：A

　　參考解析：在一個貸款組合里面，發生n筆貸款違約的概率公式為：n筆貸款違約=E-m×m/n ! 2其中，E 2.72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實際月末的貸款數量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　17[單選題] 商業銀行可以采取(　)措施進行操作風險緩釋。

　　A.放棄衍生產品創新

　　B.外包數據備份業務

　　C.實行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風險緩釋是指金融機構采取如抵押、擔保、金融衍生品等風險緩釋工具，或者采取保險、融資等手段所實施的風險轉移技術。商業銀行往往很難規避和降低火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，但可以通過制訂應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。

　　18[單選題] 柜臺業務操作風險控制要點不包括(　)。

　　A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險

　　B.嚴格執行各項柜臺業務規定

　　C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

　　參考答案：C

　　參考解析：柜臺業務操作風險控制要點除A、B、D三項所述外，還有：加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作系統中的風險點能及時提供警示信息;強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范化邁進，改進檢查監督方法，同時充分發揮各專業部門的指導、檢查和督促作用。

　　19[單選題] 關于商業銀行資產分類的會計標準和監管標準，下列說法不正確的是(　)。

　　A.兩者所要達到的目標不同

　　B.資產分類的監管標準的優點是可操作性相當強，缺點是直接面對風險管理

　　C.資產分類的監管標準是直接面向風險管理

　　D.資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持

　　參考答案：B

　　參考解析：資產分類的監管標準的優點是直接面向風險管理，缺點是可操作性相對較弱。B項表述不正確。

　　20[單選題] 下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是(　)。

　　A.治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

　　B.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

　　參考答案：A

　　參考解析：經理是沒有戰略性指導和監督權限的，應為確保董事會的指導和監督。

　　21[單選題] 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，(　)形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。

　　A.資本構成、內部審計、市場競爭

　　B.資本要求、監督監管、市場競爭

　　C.資本要求、監督檢查、市場紀律

　　D.資本比例、外部審計、市場紀律

　　參考答案：C

　　參考解析： 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，資本要求、監督檢查、市場紀律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。

　　22[單選題] 經銷商風險包括下列哪項?(　)

　　A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規定，導致銷售行為、銷售合同無效

　　B.經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約

　　C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險

　　D.以上都對

　　參考答案：D

　　參考解析：經銷商風險主要包括：經銷商不具備銷售資格或違反法律規定，導致銷售行為、銷售合同無效;經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約;經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險。

　　23[單選題] 若其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的說法，正確的是(　)。

　　A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

　　B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

　　C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

　　D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加

　　參考答案：B

　　參考解析：題中B項，商業銀行作為發行人，發行固定利率債券相當于固定了每期支付利率，所以將來即使市場利率上升，其支付的成本也不會上升，因而有效地降低了利率可能上升造成的風險。A項，當利率上升時，資產收益固定，負債成本上升，所以總收益減少;C項，該交易存在利率定價基礎風險(基準風險);D項，當商業銀行以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券時，其利率會隨市場波動，存在利率風險。

　　24[單選題] 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　)。

　　A.經濟資本

　　B.資本充足率

　　C.貼現率

　　D.存款準備金

　　參考答案：A

　　參考解析：巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。

　　25[單選題] 外匯結構性風險來源于(　)。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　參考答案：D

　　參考解析：外匯結構性風險是因為銀行資產、負債之間的幣種不匹配而產生的，也包括商業銀行在對資產負債表的會計處理中，將功能貨幣轉換成記賬貨幣時因匯率變動產生的風險。

　　26[單選題] 由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的(　)危機。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　參考答案：C

　　參考解析：流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的正價提供融資而造成損失或者破產的風險。絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節。例如，由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的流動性風險。

　　27[單選題] 公司治理是指控制、管理機構的一種機制或制度安排，其核心是在(　)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制。

　　A.所有權、經營權

　　B.所有權、治理權

　　C.處置權、治理權

　　D.清償權、經營權

　　參考答案：A

　　參考解析：公司治理是指控制、管理機構的一種機制或制度安排，其核心是在所有權、經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制。

　　28[單選題] (　)針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A.流動性比率或指標法

　　B.現金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　參考答案：C

　　參考解析：缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　29[單選題] (　)限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.凈頭寸

　　B.總頭寸

　　C.交易

　　D.頭寸

　　參考答案：A

　　參考解析：總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　30[單選題] 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是(　)。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　參考答案：D

　　參考解析：題干論述屬于利率風險中的期權性風險。一般而言，期權和期權性條款都是在對期權買方有利而對期權賣方不利時執行，因此，此類期權性工具因具有不對稱的支付特征而會給期權賣方帶來風險。

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