第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1[單選題] 隨著公眾風險意識的顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業銀行的風險管理能力，要求商業銀行發布風險信息，特別是發布(　)。

　　A.數量模型報告

　　B.投資風險報告

　　C.質量信息報告

　　D.整體風險報告

　　參考答案：B

　　參考解析：隨著公眾風險意識的顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業銀行的風險管理能力，要求商業銀行發布風險信息，特別是發布投資風險報告已經成為基本要求。商業銀行能否有效運用數量模型來正確評價自身的風險/收益水平，也被普遍認為是商業銀行長期發展的一項核心競爭優勢。

　　2[單選題] 下列哪項屬于即期外匯交易的作用?(　)

　　A.可以固定客戶的外匯交易成本

　　B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　C.可以用來套期保值

　　D.可以用來發現公平價格

　　參考答案：B

　　參考解析：題中A、C項屬于遠期和期貨外匯交易的作用;B項是即期外匯交易的作用;D項屬于期貨外匯交易的作用。

　　3[單選題] 下列對流動性比率指標的說法錯誤的是(　)。

　　A.傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產

　　B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險

　　D.流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高

　　參考答案：C

　　參考解析：傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產，所以A項正確;易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確;大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業銀行的流動性風險，所以C項錯誤;流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高。

　　4[單選題] 假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算有

　　組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值的方法是(　)。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標準法

　　參考答案：A

　　參考解析：歷史模擬法假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風險價值。

　　5[單選題] 下列屬于現金存取款違規事例的是(　)。

　　A.未審核客戶有效身份證件辦理大額現金存取業務

　　B.管庫員單人出入庫房

　　C.將庫房鑰匙臨時交由他人代管

　　D.現金庫房、ATM密碼未及時更換

　　參考答案：A

　　參考解析：選項BCD是現金庫箱管理的違規事例。現金存取款違規事例包括：未經授權辦理大額存取款業務;未審核客戶有效身份證件辦理大額現金存取業務;無支付憑證或使用商業銀行內部憑證辦理開戶單位資金支付業務;未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔;離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管;外部人員采取化整為零手段，通過其他商業銀行相互間、賬戶間頻繁存取現金，進行洗錢活動等。

　　6[單選題] 下列關于國家風險的說法，正確的是(　)。

　　A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經濟風險

　　B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　參考答案：A

　　參考解析：關于國家風險這個知識點，本題考查了需要考生關注的大部分知識點。即B在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險，這是常考的出題點。個人，企業，政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風險不會使個人遭受損失顯然錯誤。風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

　　7[單選題] (　)發布的《不良貸款資產支持證券信息披露指引(試行)》則再度拉開了不良資產證券化的序幕。

　　A.2008年2月1日

　　B.2016年4月19日

　　C.2008年3月2日

　　D.2012年5月23日

　　參考答案：B

　　參考解析：2016年4月19日發布的《不良貸款資產支持證券信息披露指引(試行)》則再度拉開了不良資產證券化的序幕。

　　8[單選題] 激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品的品牌管理直接影響了商業銀行的(　)。

　　A.競爭能力

　　B.風險管理水平

　　C.盈利能力和業務發展空間

　　D.客戶資源

　　參考答案：C

　　參考解析：激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品的品牌管理直接影響了商業銀行的盈利能力和業務發展空間。

　　9[單選題] 1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，甚至影響了全球金融系統的穩定運行。這一事件主要體現了商業銀行的(　)。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　參考答案：B

　　參考解析：作為一種特殊的信用風險.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。

　　10[單選題] 以下哪一項不屬于操作風險事件?(　)

　　A.內部欺詐

　　B.外部欺詐

　　C.經營中斷和系統癱瘓

　　D.本幣匯率短期內劇烈波動

　　參考答案：D

　　參考解析：操作風險事件是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部因素所造成財務損失或影響銀行聲譽、客戶和員工的操作事件。具體事件包括：內部欺詐，外部欺詐，就業制度和工作場所安全，客戶、產品和業務活動，實物資產的損壞，營業中斷和信息技術系統癱瘓，執行、交割和流程管理七種類型。本幣匯率短期內劇烈波動屬于市場風險。

　　11[單選題] 以下關于市場流動性風險和融資流動性風險的說法中，有誤的是(　)。

　　A.市場流動性風險反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力

　　B.融資流動性風險反映了商業銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力

　　C.商業銀行流動性管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性

　　D.零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平的敏感度一般大于公司/機構客戶

　　參考答案：D

　　參考解析：零售客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，而公司/機構客戶對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感。

　　12[單選題] 下列情形中，表現流動性風險與市場風險關系的是(　)。

　　A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產質量下降及流動資金出現問題的征兆

　　B.利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某種程度上的流動性風險

　　C.前臺交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影響

　　D.任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　參考答案：B

　　參考解析：表現流動性風險與市場風險關系的是利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然會產生某種程度上的流動性風險。

　　13[單選題] 下列聲譽風險管理中不是董事會及高級管理層的責任的是(　)。

　　A.制定聲譽風險管理原則和操作流程

　　B.獨立設置聲譽風險管理職能

　　C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況

　　D.征詢大多數員工的意見和建議

　　參考答案：D

　　參考解析：聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任是制定聲譽風險管理原則和操作流程，獨立設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估和監測聲譽風險狀況。

　　14[單選題] 下列關于集團客戶的說法，錯誤的是(　)。

　　A.存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業法人或自然人)所控制的企事業法人群體

　　B.存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響，可能使銀行信貸發生風險的企事業法人群體

　　C.無論是否存在投資關系，通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業法人群體存在

　　D.以資本為主要聯絡紐帶，以集團章程為共同行為規范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定規模的企業法人聯合體，其自身也具有企業法人資格

　　參考答案：D

　　參考解析：集團客戶是指以資本為主要連接紐帶，以集團章程為共同行為規范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定規模的企業法人聯合體，其自身不具有企業法人資格。A、B、C三項均正確。

　　15[單選題] 過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是(　)。

　　A.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

　　B.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

　　C.該企業集團的短期償債能力較弱

　　D.該企業集團投資房地產已經造成損失

　　參考答案：C

　　參考解析：企業短期償債能力的衡量指標包括流動比率、速動比率、現金比率、保守的速動比率。根據該企業集團整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。

　　16[單選題] 下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是(　)。

　　A.是商業銀行已經預計到將會發生的損失

　　B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

　　C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D.是信用風險損失分布的方差

　　參考答案：D

　　參考解析：是期望值而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　17[單選題] 下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是(　)。

　　A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍度

　　B.對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業

　　C.商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

　　D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率

　　參考答案：D

　　參考解析：當授信評級下降時，應該關注，增加檢查頻率。

　　18[單選題] 按照2001年我國監管當局出臺的貸款風險分類的指導原則，次級、可疑和損失三類合稱為(　)。

　　A.一般貸款

　　B.不良貸款

　　C.優質貸款

　　D.惡劣貸款

　　參考答案：B

　　參考解析：2001年，我國監管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。

　　19[單選題] 下列關于監督檢查的說法，錯誤的是(　)。

　　A.非現場監管和現場檢查兩種方式相補充，互為依據，在監管活動中發揮著不同的作用

　　B.風險為本的監管模式特別強調持續循環的監管過程

　　C.通過非現場監管體系收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減少現場檢查的工作量

　　D.非現場監管結果將提高現場檢查的質量

　　參考答案：D

　　參考解析：題中D項表述邏輯上錯誤，正確表述是：現場檢查結果將提高非現場監管的質量。

　　20[單選題] (　)是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式。

　　A.證券化資產

　　B.資產證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.存量貸款證券化

　　參考答案：B

　　參考解析：資產證券化是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式。

　　21[單選題] 某家商業銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明(　)。

　　A.該銀行經營狀況良好

　　B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常

　　C.該銀行處置不當可能失去清償能力

　　D.該銀行資產比率大，發展潛力大，盈利能力強

　　參考答案：C

　　參考解析：我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，一旦指標超過了警戒線，處置不當則可能失去清償能力，并最終導致商業銀行的破產。

　　22[單選題] 一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為(　)。

　　A.1300億元

　　B.1600億元

　　C.1800億元

　　D.1700億元

　　參考答案：B

　　參考解析：根據公式“貸款損失準備充足率一貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%”，所以貸款實際計提準備=2000×80%=1600(億元)。

　　23[單選題] 《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予(　)的風險權重。

　　A.100%

　　B.80%

　　C.75%

　　D.50%

　　參考答案：A

　　參考解析：《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重。

　　24[單選題] 某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為(　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　參考答案：D

　　參考解析：根據公式：存貨周轉天數=365÷存貨周轉率，存貨周轉率=產品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。即存貸周轉率=8000÷E(450+550)÷2]=16;存貸周轉天數=365÷16=22.8(天)。

　　25[單選題] 下列有關利率風險的說法，正確的是(　)。

　　A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B.存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款，銀行收益不影響

　　C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險

　　D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

　　參考答案：D

　　參考解析：題中A項中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的;B項中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的;C項中，仍然存在收益率曲線風險。

　　26[單選題] 下列關于操作風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

　　B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

　　C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D.操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

　　參考答案：D

　　參考解析：選項D風險沒有獨立的，操作風險也會引發諸如信用風險、市場風險。

　　27[單選題] 對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是(　)。

　　A.利率風險

　　B.股票風險

　　C.商品風險

　　D.匯率風險

　　參考答案：A

　　參考解析：銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說，利率風險是最重要的市場風險。股票風險是股票價格變動引起的風險，商品風險是商品價格變動引起的風險，匯率風險是外匯價格變動引起的風險。這四種都是市場風險的種類。

　　28[單選題] 2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為(　)。

　　A.4.33%

　　B.5%

　　C.6%

　　D.6.4%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據公式，銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%，2016年銷售凈利率=650÷15010=4.33%。

　　29[單選題] 在商業銀行的經營過程中，(　)決定其風險承擔能力。

　　A.資本規模和商業銀行的盈利水平

　　B.資產規模和商業銀行的風險管理水平

　　C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　D.資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　參考答案：C

　　參考解析：在商業銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規模，二是商業銀行的風險管理水平。

　　30[單選題] Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的(　)表示。

　　A.信用等級

　　B.資產規模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　參考答案：A

　　參考解析： Credit Metrics模型的基礎就是債務人的信用等級，該模型認為，信用風險直接源自于借款人信用等級的變化，并假定信用評級是有效的。

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