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　　第一章 風險管理基礎

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為(　　)。[2016年11月真題]

　　A.6.6%

　　B.2.4%

　　C.3.2%

　　D.4.2%

　　2.表1—1為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。

表1—1A、B、C每日收益率的相關系數

　　假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是(　　)。

　　A.60%的A和40%B

　　B.40%的B和60%C

　　C.40%的A和60%B

　　D.40%的A和60%C

　　3.下列屬于國際性金融監管機構的是(　　)。

　　A.世界銀行

　　B.國際貨幣基金組織

　　C.巴塞爾委員會

　　D.金融穩定理事會

　　4.目前，我國商業銀行的資本充足率是以(　　)為基礎計算的。

　　A.會計資本

　　B.經濟資本

　　C.賬面資本

　　D.監管資本

　　5.商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在(　　)。

　　A.-0.05%～0.1%

　　B.-0.05%～0.25%

　　C.0.1%～0.25%

　　D.-0.2%～0.4%

　　6.商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于(　　)類別。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.操作風險

　　D.信用風險

　　7.下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是(　　)。

　　A.信貸人員未經授權調整評級指標

　　B.不當言論造成銀行聲譽受損

　　C.黑客攻擊造成系統中斷

　　D.交易員超限額交易

　　8.(　　)屬于商業銀行所面臨的市場風險。

　　A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

　　C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險

　　9.假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是(　　)。

　　A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品

　　B.100%投資國債

　　C.100%投資銀行理財產品

　　D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品

　　10.商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于(　　)管理策略。

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規模

　　11.通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于(　　)美元之間。

　　A.1.565～1.750

　　B.1.590～1.690

　　C.1.615～1.665

　　D.1.540～1.740

　　12.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業改評為AA級，則表明與該企業發生業務往來的商業銀行所面臨的(　　)增加。

　　A.聲譽風險

　　B.操作風險

　　C.信用風險

　　D.法律風險

　　13.商業銀行通常設定貸款投放的行業比例，這種做法屬于(　　)策略。

　　A.風險轉移

　　B.風險規避

　　C.風險分散

　　D.風險對沖

　　14.商業銀行發放貸款時，未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態，此類風險事件屬于(　　)類別。

　　A.操作風險

　　B.流動性風險

　　C.法律風險

　　D.市場風險

　　15.在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是(　　)。

　　A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

　　B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

　　C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

　　D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

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