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　　第三章 信用風險管理

　　第三章考試中占25分，主要講述了信用風險識別、計量、檢測與報告、控制和資本計量，在復習時要注意法人和個人信用風險識別、內部評級法、違約概率模型、風險監測主要指標和關鍵業務流程/ 環節控制這些知識點。

　　一、單項選擇題

　　1.下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是(　　)。

　　A.財務報表分析

　　B.期望分析

　　C.財務比率分析

　　D.現金流量分析

　　2.以下不屬于財務報表分析關注的內容的是(　　)。

　　A.識別和評價財務報表風險

　　B.識別和評價經營管理狀況

　　C.識別和評價資產管理狀況

　　D.識別和評價收益狀況

　　3.(　　)是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.違約概率模型

　　D.期望模型

　　4.不良貸款率等于(　　)。

　　A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　5.以下不是信貸審批原則的是(　　)。

　　A.審貸合并原則

　　B.統一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　6.(　　)是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閾值。

　　A.信用風險對沖

　　B.信用風險識別

　　C.信用風險監測

　　D.信用風險控制

　　7.預期損失率的計算公式表示為(　　)。

　　A.預期損失率=預期損失/資產總額

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

　　C.預期損失率=預期損失/負債總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產風險暴露

　　8.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款結構進行調整，商業銀行的這種操作屬于(　　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉讓

　　D.貸款審批

　　9.假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為

　　15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　10.已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　11.以下不屬于按照個人信貸產品分類的風險分析的是(　　)。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸

　　D.違約概率

　　12.下列說法不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系

　　B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　13.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(　　)。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　14.商業銀行客戶信用評級是(　　)對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

　　A.商業銀行

　　B.專家

　　C.債務人

　　D.客戶

　　15.下列不屬于商業銀行信用評級經歷的發展階段的是(　　)。

　　A.信用信息實地勘查

　　B.專家判斷法

　　C.信用評分模型

　　D.違約概率模型

　　二、多項選擇題

　　1.商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有(　　)。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　2.以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有(　　)。

　　A.它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務人的信用水平決定

　　D.一個債務人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　3.下列關于違約的說法中，正確的有(　　)。

　　A.目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎

　　D.體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

　　E.債務人破產可以視為違約

　　4.商業銀行信用風險計量經歷了(　　)三個主要發展階段。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.專家調查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　5.下列關于客戶信用評級的說法，正確的有(　　)。

　　A.客戶信用評級是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節

　　B.客戶評級的評價主體是商業銀行

　　C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險

　　D.客戶評價結果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小

　　6.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括(　　)。

　　A.產品因素

　　B.公司因素

　　C.行業因素

　　D.地區因素

　　E.宏觀經濟因素

　　7.以下關于商業銀行國家與區域限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A.區域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額

　　C.在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架

　　8.專業貸款的風險加權資產計量方法有(　　)。

　　A.內部評級法

　　B.外部評級法

　　C.監管映射法

　　D.違約概率法

　　E.資產負債率法

　　9.下列關于信用風險控制的限額管理，說法正確的有(　　)。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于客戶的最高債務承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　三、判斷題

　　1.貸款定價是由市場、銀行和監管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。(　　)

　　2.商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發展階段。(　　)

　　3.中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質量五級分類管理，即：正常、關注、逾期、壞賬和呆賬。(　　)

　　4.個人住房貸款“假按揭”是指事業單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。(　　)

　　5.信用風險具有明顯的非系統性特征。(　　)

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