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　　第四章 市場風險管理

　　一、單項選擇題

　　1.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　2.下列關于市場風險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

　　B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風險與其他風險相比，容易計量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險

　　3.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.商品頭寸

　　4.市場風險在(　　)中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　5.如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10%，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率活期存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于(　　)。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　6.利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險;就固定利率而言，(　　)來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

　　A.基準風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.收益率曲線風險

　　7.巴塞爾委員會及各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是(　　)，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風險敞口情況表》也采用這種算法。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.凈總敞口頭寸法

　　C.短邊法

　　D.各類風險性資產(chǎn)余額

　　8.影響金融工具久期的因素不包括(　　)。

　　A.金融工具的到期日

　　B.距下一次重新定價日的時間長短

　　C.到期日之前支付金額的大小

　　D.金融工具的發(fā)行日期

　　9.根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是(　　)。

　　A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債

　　B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致

　　C.在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

　　D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額

　　10.(　　)是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.情景分析

　　D.缺口分析

　　11.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)。

　　A.700萬美元

　　B.300萬美元

　　C.600萬美元

　　D.500萬美元

　　12.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　13.在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值(　　)。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.重估價值

　　14.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越(　　)。

　　A.不變

　　B.長

　　C.短

　　D.無法判斷

　　15.下列關于市值重估的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每曰至少重估一次價值

　　B.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

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