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　　第六章 流動性風險管理

　　一、單項選擇題

　　1.下列流動性監管核心指標的計算公式，正確的是(　　)。

　　A.流動性比例=流動性負債余額÷流動性資產余額×100%

　　B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100%

　　D.流動性缺口率=流動性缺口÷到期流動性資產×100%

　　2.下列關于流動性風險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

　　3.下列關于流動性比率指標的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

　　B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

　　D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險

　　4.(　　)針對特定時段，計算到期資產(現金流出)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A.流動性比率/手旨標法

　　B.現金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　5.下列(　　)越高，表示商業銀行的流動性風險越高。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產的比率

　　D.流動資產與總資產的比率

　　6.商業銀行選取流動性風險的評估方法為(　　)。

　　A.選定某一種方法，便一以貫之的采用

　　B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法

　　C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況

　　D.以上都不對

　　7.下列關于企業現金流量分析的表述，錯誤的是(　　)。

　　A.企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值

　　B.企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長

　　C.對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力

　　D.對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

　　8.按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是(　　)。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業銀行可出售的貸款組合

　　9.下列關于流動性監管核心指標的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.流動性監管核心指標的計算按照本幣和外幣分別計算

　　B.流動性比例不得低于25%

　　C.核心負債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準備金率不得低于5%

　　10.商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是(　　)。

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

　　D.現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　二、多項選擇題

　　1.商業銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有(　　)。

　　A.適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.制訂風險集中限額

　　C.以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　D.將貸款集中于房地產企業

　　E.以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源

　　2.流動性風險預警信號中的融資信號包括(　　)。

　　A.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發行股票價格下跌

　　D.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足

　　E.存款大量流失

　　3.商業銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是(　　)。

　　A.商業銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產

　　B.國家對于商業銀行流動性管理的強制規定

　　C.商業銀行負債的不穩定和不確定性要求商業銀行必須持有足夠的流動資金來應付經營過程中的流動性需要

　　D.社會公眾對商業銀行流動性狀況的評價

　　E.商業銀行自身經營戰略

　　4.商業銀行流動性風險預警信號有(　　)。

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　5.以下對商業銀行流動性風險管理的方法中，能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有(　　)。

　　A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C.制訂適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化

　　D.制訂風險集中限額，監測日常遵守的情況

　　E.以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　6.商業銀行的資產負債期限結構是指，在未來特定時段內，(　　)的構成狀況。

　　A.流動性資產數量與流動性負債數量

　　B.長期資產數量與長期負債數量

　　C.敏感性資產數量與敏感性負債數量

　　D.到期資產數量與到期負債數量

　　E.現金流入與現金流出

　　7.2007年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　8.保持良好的流動性將會對商業銀行運營產生的積極作用包括(　　)。

　　A.增進市場信心，向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還借款

　　B.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系

　　C.避免商業銀行的資產廉價出售

　　D.降低商業銀行借入資金所需支付的風險溢價

　　E.有效減少商業銀行所面臨的信用風險

　　9.除了采用流動性比率/指標法和現金流分析法以外，國際商業銀行還廣泛利用(　　)來深入分析和評估商業銀行的流動狀況。

　　A.缺口分析法

　　B.負債分析法

　　C.久期分析法

　　D.隱性分析法

　　三、判斷題

　　1.流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產。(　　)

　　2.對于商業銀行來說，為了實現營利性、流動性和安全性的目標，應該保持較強的流動性，流動性越強越好。(　　)

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