三、判斷題

　　1.按照監管機構頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業銀行的資本充足率不得低于10%。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】按照監管機構頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業銀行的資本充足率不得低于8%。

　　2.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。

　　3.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。

　　4.市場風險內部模型用于計量市場風險導致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風險計量模型、金融工具估值模型、市場數據構建模型等。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　5.數量指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩定程度作出估價，判斷該國的風險等級。

　　6.易變資產是指那些受利率等經濟因素影響較大的資金來源，當市場發生對商業銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】題中所述為易變負債。

　　7.流動性比率/指標的優點是靜態分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】流動性比率/指標法的優點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。

　　8.董事會應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執行董事會批準的操作風險管理策略、總體策略及體系。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　9.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，但不能很好的預測潛在損失。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，使得操作風險識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。

　　10.2012年巴塞爾委員會修訂了《有效銀行監管的核心原則》，要求商業銀行應培育良好的內部控制環境，以保障開展業務時考慮其風險狀況。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

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