二、多項選擇題

　　1.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括(　　)

　　A.執行、交割及流程管理

　　B.內部欺詐

　　C.客戶、產品及業務做法

　　D.實物資產損壞

　　E.外部欺詐

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】操作風險包括內部欺詐，外部欺詐，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品及業務做法，實物資產損壞，信息科技系統事件，執行、交割及流程管理。

　　2.通常戰略風險識別不可以從()兩個層面人手。

　　A.戰略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰術

　　【正確答案】DE

　　【解析】與聲譽風險相似.戰略風險與其他主要風險如市場、信用、操作、流動性等風險密切聯系且相互作用，是一種多維風險。通常，戰略風險識別可以從戰略、宏觀和微觀三個層面人手。故選 DE。

　　3.目前，使用廣泛的對企業信用分析的 5Ps 系統考查的因素包括(　　)

　　A.個人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素

　　D.保障因素

　　E.企業前景因素

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】5Ps 體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業前景因素。

　　4.市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括(　　)

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

　　【正確答案】　ABD

　　【解析】本題考查市場風險的內容。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　5.貸款定價的形成機制比較復雜，(　　)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A.市場

　　B.人員

　　C.銀行

　　D.監管機構

　　E.貨幣

　　【正確答案】ACD

　　【解析】市場、銀行和監管機構是形成均衡定價的三個主要力量。

　　6.商業銀行風險監測的具體內容包括(　　)

　　A.開發風險計量模型

　　B.監測各種可量化的關鍵風險指標

　　C.向專家咨詢可能面臨的風險

　　D.報告商業銀行所有風險的定性、定量評估結果

　　E.調整高風險授信限額

　　【正確答案】BD

　　【解析】商業銀行風險監測包含兩個層面的具體內容：(1)監測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發展趨勢，確 保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施;(2)投告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管 理/控制措施的實施質量/效果。故選 BD。

　　7.下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有(　　)

　　A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業銀行在買入股票的同時，買人相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

　　E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　【正確答案】ADE

　　【解析】B 是風險對沖的方法;C 是風險轉移的方法。

　　8.總收益互換的構成要素包括(　　)

　　A.投資者承擔標的資產的所有風險和現金流

　　B.銀行支付標的資產的所有收益

　　C.投資者反過來要支付相應的融資成本

　　D.可以采取食物或現金交割的方式

　　E.投資者承擔標的資產價格變動的所有風險

　　【正確答案】ABCE

　　【解析】總收益互換是將傳統的互換進行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產的投資產品。它的構成要素包括：(1)投資者承擔標 的資產的所有風險和現金流;(2)銀行支付標的資產的所有收益;(3)投資者反過來要支付相應的融資成本;(4)投資者承擔標的資產價格變動的所有風險。 選項 D 屬于總收益互換的性質之一，麗不屬于構成要素。故選 ABCE。

　　9.針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統包括(　　)

　　A.資本充足性

　　B.資產質量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動性

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產質量、管理水平、盈利水平、流動性。

　　10.黃金價格的波動屬于(　　)

　　A.匯率風險

　　B.利率風險

　　C.商品價格風險

　　D.股票價格風險

　　E.資產價格風險

　　【正確答案】AB

　　【解析】在實踐中 9 黃金爛各國外匯儲備資產的一種重要組成形式，為了保持統計口徑的一致性，黃金價格的波動被納入了匯率風險。同時，黃金價格的波動還屬于利率風險。故選AB。

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