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　　一、單項選擇題

　　第1題 商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是(　　)。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內部控制體系

　　C.正確劃分表內業務和表外業務

　　D.制定合理的中長期經營戰略

　　正確答案:A解析： 資產分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　第2題 (　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　正確答案:D解析： 這是盯模的定義。

　　第3題 從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括(　　)。

　　A.總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

　　C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

　　D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源

　　正確答案:D解析： 從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過以下三個環節完成：①由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配;②總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配;③總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配。

　　第4題 流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　正確答案:C解析： 流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。

　　第5題 下列不屬于經營績效類指標的是(　　)。

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　正確答案:B解析： 經營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　第6題 資產凈利率的計算公式是(　　)。

　　A.資產凈利率=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]×100%

　　B.資產凈利率=[(銷售收入一銷售成本)/銷售收入]×100%

　　C.資產凈利率=凈利潤/[(期初資產總額+期末資產總額)/2]×100%

　　D.資產凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%

　　正確答案:C解析： A是凈資產收益率的公式;B是銷售毛利率的公式;D是銷售凈利率的公式。

　　第7題

　　在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是(　　)。

　　A.組合在戰略層面的重要性

　　B.經濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D解析： 在確定資本分配權重時，需要考慮的是：組合在戰略層面的重要性;經濟前景(宏觀經濟預測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應該是目前的。

　　第8題 下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是(　　)。

　　A.內幕交易

　　B.勞方索償

　　C.濫用職權

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　正確答案:C解析： A屬于內部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　第9題 評估利率變化對商業銀行流動性狀況的影響是(　　)。

　　A.現金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　正確答案:D解析： 利率波動將直接影響商業銀行的資產和負債價值變化，進而造成流動性狀況發生變化。因此，同樣可以采用市場風險管理中的久期分折方法。評估利率變化對商業銀行流動性狀況的影響。

　　第10題 下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是(　　)。

　　A.債務人所處行業頒布新的環保標準

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務人所在地區經濟下滑

　　D.債務人投資項目發生重大損失

　　正確答案:D解析： 相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，A、B、C三項都是能影響一批債務人的因素。它們作用于政治環境、市場環境、經濟環境，只有D是作用于自己，不會影響他人的情形。

　　【專家點撥】考生解答與“情形”有關的單項選擇題時，還可以通過選項之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項。

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