二、多選題

　　1、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A、系統風險 B、信用風險 C、操作風險

　　D、戰略風險 E、聲譽風險

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　這是風險管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類，是按誘發風險的原因分類的，系統風險是按照風險范圍分類的。

　　2、信用風險的主要形式包括( )。

　　A、結算風險 B、流動性風險 C、非系統風險

　　D、違約風險 E、國家風險

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　這是比較基礎的知識點，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

　　3、操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )。

　　A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業務中斷和系統失靈

　　C、客戶、產品及業務做法 D、實物資產損壞

　　E、外部欺詐

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。

　　4、下列關于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A、資本為商業銀行提供融資

　　B、吸收和消化損失

　　C、支持商業銀行過度業務擴張和風瞪承擔

　　D、維持市場信心

　　E、為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔。

　　5、下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A、在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)

　　B、在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配， 為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C、在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D、經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的

　　E、使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D經風險調整的業績評估方法是以經濟資本為基礎的。

　　6、下列屬于市場風險的有( )

　　A、利率風險 B、股票風險 C違約風險

　　D、匯率風險 E、商品風險

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　記住四個市場價格，利率、匯率、股票、商品。C違約風險是信用風險。

　　7、國家風險可分為( )。

　　A、政治風險 B、信用風險 C•社會風險

　　D、經濟風險 E、操作風險

　　【答案與解析】正確答案：ACD

　　我們最熟悉的三個關于國家的詞匯就是：政治、經濟、社會。這三種風險正是國家風險的分類。信用風險和操作風險是和國家風險并列的。

　　8、關于商業銀行區域限額管理的以下說法，正確的有( )。

　　A、在我國，區域限額管理包括國家限額管理

　　B、發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額

　　C、在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的

　　D、在我國，區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額

　　E、在我國，當某一地區受某些(政策、法規、自然災害、社會環境等)因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　國家風險限額和區域風險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架。后者對于發達國家來說，是對較大的跨國區域設置信用風險暴露的額 度框架，而我國幅員遼闊，各地經濟發展水平差距大，因此如C所述，實施區域風險管理還是很有必要的，但是區域限額管理不包括國家限額管理

　　9、下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有( )

　　A、關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B、銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C、市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D、銀行工作人員長期對待客戶態度粗暴

　　E、銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　聯系現實，選項所列舉的情況都會影響到商業銀行聲譽。

　　10、戰略風險來自( )。

　　A、商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B、商業銀行經營目標不能按時實現

　　C、為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

　　D、為實現目標所需要的資源匱乏

　　E、整個戰略實施過程的質量難以保證 、

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　戰略風險來自四個方面，商業銀行的經營目標還不能達到“戰略”級別。

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