第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　46、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是( )。

　　A 某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環授信

　　B 單筆不超過100萬授信的個人信用卡

　　C 某銀行發放一筆50萬，期限1年的微小企業貸款

　　D 以汽車抵押而發放的30萬信用卡專項分期付款

　　正確答案：B

　　合格循環零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環貸款。

　　47、目前，我國商業銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。

　　A 經濟資本

　　B 監管資本

　　C 會計資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　以監管資本為基礎計算的資本充足率，是監管部門限制商業銀行過度風險承擔行為、保障市場穩定運行的重要工具。

　　48、在我國銀行監管實踐中，( )監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　A 資產收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國銀行監管實踐中，資本充足率監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　49、國內某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園( )。

　　A 有資格提供擔保

　　B 如有足夠資金可以提供擔保

　　C 經銀行同意即可提供擔保

　　D 無資格提供擔保

　　正確答案：D

　　幼兒園等公立機構無資格提供擔保。

　　50、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是( )。

　　A 中臺風險管理人員對交易的風險評估不準確這一風險點，可以通過開發和運用風險量化模型以及引入和應用必要的業務管理系統來進行控制

　　B 代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

　　正確答案：D

　　解析：后臺結算/清算人員應及時與前臺核對交易明細，防止前后臺賬務長期不符等。

　　51、商業銀行為了更好的管理流動性風險，下列做法不恰當的是( )。

　　A 通過金融市場控制風險

　　B 建立多層次的流動性屏障

　　C 提高流動性管理的預見性

　　D 盡可能提高資產的穩定性和負債的流動性

　　正確答案：D

　　商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險——收益平衡點。

　　52、操作風險基本指標法的計算思路是，商業銀行所持有的操作風險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用α表示)。各銀行統一使用α值為( )。

　　A 12%

　　B 10%

　　C 18%

　　D 15%

　　正確答案：D

　　α值統一為15%。

　　53、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的( )負責制訂本行的風險偏好。

　　A 風險管理部門

　　B 董事會

　　C 風險管理委員會

　　D 監事會

　　正確答案：B

　　風險偏好的制訂由本行董事會負責。

　　54、銀行監管的首要環節是( )。

　　A 非現場監管

　　B 現場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準入

　　正確答案：D

　　市場準入是銀行監管的首要環節。

　　55、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級資本要求的商業銀行，銀監會可以采取一些預警監管措施。下列不屬于這些監管措施的是( )。

　　A 與商業銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

　　B 要求商業銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

　　C 下發監管意見書，監管意見書內容包括：商業銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等

　　D 限制或禁止商業銀行增設新機構、開辦新業務

　　正確答案：D

　　D項不屬于此類監管措施。

　　56、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是( )。

　　A 操作風險

　　B 信用風險

　　C 戰略風險

　　D 流動性風險

　　正確答案：D

　　流動性風險一般是商業銀行破產的直接原因。

　　57、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀可能會( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態

　　正確答案：C

　　中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

　　58、下列關于商業銀行信用風險內部評級體系驗證的表述，錯誤的是( )。

　　A 驗證應是一個持續的過程

　　B 驗證應評估風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性

　　C 驗證應當由監管當局進行

　　D 驗證的過程和結果應接受獨立檢查

　　正確答案：C

　　驗證可以不由監管當局進行。

　　59、某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款向遷延率為( )。

　　A 37.5%

　　B 25%

　　C 62.5%

　　D 40%

　　正確答案：D

　　可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向 下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。該指標計算本外幣口徑數據。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸 款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等 原因而減少的貸款。本題中，可疑類貸款遷徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　60、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于( )類別。

　　A 人員因素

　　B 外部事件

　　C 系統缺陷

　　D 內部流程

　　正確答案：B

　　本案例屬于操作風險外部事件中的外部欺詐。

　　61、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%;二是銀行理財產品，年收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案預期年收益率最高的是( )。

　　A 100%投資銀行理財產品

　　B 100%投資國債

　　C 60%投資國債、40%投資銀行理財產品

　　D 40%投資國債、60%投資銀行理財產品

　　正確答案：A

　　銀行理財產品的預期收 益=8%×0.2+6%×0.6+5%×0.2=6.2%，投資60%投資國債、40%投資銀行理財產品預期收 益=5.5%×60%+6.2%×40%=3.3%+2.48%=5.78%，投資40%投資國債、60%投資銀行理財產 品=5.5%×40%+6.2%×60%=2.2%+3.72%=5.92%。

　　62、下列關于商業銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是( )。

　　A 銀行應在內部資本充足率評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

　　B 資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

　　C 銀行應通過定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響

　　D 資本充足率壓力測試應在統一情景下分析覆蓋全行范圍內的實質性風險

　　正確答案：C

　　應該是定量分析為主。

　　63、下列關于商業銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是( )。

　　A 盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利因素的貸款，屬于關注類貸款

　　B 對貸款以外的表外資產也應按照五級進行分類

　　C 借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

　　D 次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款

　　正確答案：C

　　貸款風險分類的指導原則，把貸款分為 正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。對貸款以外的各類資產，包括表外項目中的直接信用替代項目，也應根據資產的凈值、債務人的償 還能力、債務人的信用評級情況和擔保情況進行分類。 (1)正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。 (2)關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。 (3)次級：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失。 (4)可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。 (5)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

　　64、某商業銀行信用卡業務(無擔保循環的)個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是( )。

　　A 30億

　　B 67.5億

　　C 40億

　　D 90億

　　正確答案：A

　　200*0.2*0.75=30

　　65、中國銀監會在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的監管理念是( )。

　　A 管法人、管風險、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內控、提高透明度

　　C 管法人、管風險、管內控、提高透明度

　　D 管機構、管風險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　中國銀監會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監管理念。這一監管理念內生于中國的銀行改革、發展與監管的實踐，是對當前我國銀行監管工作經驗的高度總結。

　　66、假設某商業銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為( )。

　　A -1

　　B 1.5

　　C 1

　　D -1.5

　　正確答案：B

　　久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期，即6-(900/1000)×5=1.5

　　67、下列方法中不屬于交易對手信用風險計量方法的是( )。

　　A 標準法

　　B 現期風險暴露法

　　C 內部評級法

　　D 內部模型法

　　正確答案：C

　　交易對手信用風險計量方法不包括內部評級法。

　　68、下列關于商業銀行業務外包的描述，錯誤的是( )。

　　A 選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和雙方各自的獨立程度進行評估

　　B 銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

　　C 銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

　　D 一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

　　正確答案：C

　　從本質上說，業務操作或服務雖然可以外包，但最終責任并未被“包”出去。

　　67、《商業銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規劃中，商業銀行應優先考慮補充( )。

　　A 核心一級資本

　　B 儲備資本

　　C 二級資本

　　D 其他一級資本

　　正確答案：A

　　商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　69、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是( )。

　　A 0-1

　　B 0-4

　　C 0-3

　　D 0-2

　　正確答案：A

　　附加因子設定在最低乘數因子(巴塞爾委員會規定為3)之上，取值在0～1之間。

　　70、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的( )。

　　A 預期損失

　　B 非預期損失

　　C 極端損失

　　D 違約損失

　　正確答案：A

　　貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。其中，資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本的機會成本，在數值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積。

　　71、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　累計總敞口的值最大，為440。

　　72、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將( )。

　　A 增強

　　B 無法確定

　　C 減弱

　　D 保持不變

　　正確答案：A

　　若久期缺口為正，市場利率下降會使流動性增強。

　　73、完善的( )和有效的內部控制是商業銀行防范和控制操作風險的重要基石。

　　A 管理體制建設

　　B 風險緩釋技術

　　C 風險控制程序

　　D 公司治理結構

　　正確答案：D

　　完善的公司治理結構和有效的內部控制商業銀行防范和控制操作風險的重要基石。

　　74、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型( )。

　　A 只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B 置信水平無法達到監管要求

　　C 未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

　　D 不能計量非交易業務中的市場風險

　　正確答案：C

　　壓力測試就是計量小概率事件對銀行造成的損失。

　　75、商業銀行的債券交易部門經過計算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門( )。

　　A 預期在未來的1年中有95天至少損失500萬元

　　B 預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元

　　C 預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元

　　D 預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元

　　正確答案：B

　　即預期未來在100個交易日中有5天至多損失500萬元。

　　76、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應用現金流分析的結果準確度一般來說相對最高( )。

　　A 某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限90天

　　B 某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天

　　C 某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預期期限60天

　　D 某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天

　　正確答案：D

　　如果商業銀行的規模很大、業務復雜、預期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現金流量信息的可能性和準確性將顯著降低，現金流分析結果的可信賴度也隨之減弱。

　　77、( )是商業銀行的最高風險管理/決策機構;( )承擔商業銀行風險管理的最終責任。

　　A 董事會;高級管理層

　　B 股東大會;董事會

　　C 股東大會;監事會

　　D 董事會;董事會

　　正確答案：D

　　董事會向股東大會負責，是商業銀行的決策機構，并是商業銀行風險管理的最終責任承擔者

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