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　　一、單選題

　　1、商業銀行過去籌資的資金由于受到內外部因素的影響而發生不規則波動，從而對商業銀行的價值產生沖擊并引發相關損失的可能性被稱為( )。

　　A 資本折價風險

　　B 負債流動性風險

　　C 資產減值風險

　　D 投資風險

　　正確答案：B

　　籌集資金發生的波動，屬于商業銀行的融資流動性風險，故B正確。

　　2、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度最高。

　　A 高級計量法

　　B 內部評級法

　　C 標準法

　　D 替代標準法

　　正確答案：A

　　基本指標法、標準法和高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　3、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行資產負債所面臨的最主要的市場風險是( )。

　　A 期權性風險

　　B 重新定價風險

　　C 基準風險

　　D 收益率曲線風險

　　正確答案：B

　　此題中，商業銀行屬于明顯的期限錯配，期限錯配風險也叫做重新定價風險。

　　4、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%、則三年到期后，貸款會全部歸還的概率是( )。

　　A 92.547%

　　B 96.026%

　　C 95.757%

　　D 98.562%

　　正確答案：C

　　1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部歸還概率為95.757%。

　　5、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括( )。

　　A 銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析

　　B 銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

　　C 銀行貸款在不同行業中的分布

　　D 銀行不同客戶的行業集中度

　　正確答案：A

　　A項屬于單一客戶的信用風險分析

　　6、下列關于中央交易對手的說法正確的是( )。

　　A 中央交易對手不存在信用風險

　　B 中央機構作為交易對手

　　C 金融危機后要弱化中央交易對手

　　D 中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

　　正確答案：D

　　中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產品交易的總體風險敞口。

　　7、壓力測試是一種以( )為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的( )事件情況下可能發生的損失。

　　A 定量分析，小概率

　　B 定性分析，小概率

　　C 定量分析，大概率

　　D 定性分析，大概率

　　正確答案：A

　　壓力測試似一種定量為主的風險分析方法，其測試對象即一些極端不利的小概率事件。

　　8、在商業銀行的經營和發展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業銀行的態度和信心至關重要，因此( )對商業銀行市場價值的威脅最大。

　　A 社會風險

　　B 政治風險

　　C 聲譽風險

　　D 經濟風險

　　正確答案：C

　　聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。商業銀行通常將聲譽風險看做是對其經濟價值最大的威脅。

　　9、下列關于內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　C 監管機構在評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監管機構在評估報告后，認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，監管機構可以給予銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求

　　正確答案：C

　　報告應至少包括以下內容：(1)評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

　　10、《商業銀行資本管理辦法(試行)》對國內銀行2013年前已發行的不合格資本工具給予( )的過渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　《管理辦法》指出，允許商業銀行將超額貸款損失準備計入銀行資本，并對國內銀行已發行的不合格資本工具給予10年過渡期。

　　11、商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于( )管理策略。

　　A 風險對沖

　　B 風險補償

　　C 風險轉移

　　D 風險分散

　　正確答案：D

　　通過多元化分布來分散風險。

　　12、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統中斷

　　B 不當言論造成銀行聲譽受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經授權調整評級指標

　　正確答案：B

　　B項屬于聲譽風險。

　　13、下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活躍的金融產品

　　B 交易活躍的金融產品

　　C 場外信用衍生產品

　　D 互換合約

　　正確答案：B

　　歷史模擬法假定歷史可以在未來重復，通過搜集一定歷史期限內全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。因此，交易活躍的金融產品適合用歷史模擬法。

　　14、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，最不恰當的是( )。

　　A 交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

　　B 實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

　　C 與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求

　　D 銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此，允許不同業務部門采用的風險數據不一致

　　正確答案：D

　　風險數據和財務數據是銀行業務活動的重要依據，而風險信息和財務信息的不一致也是導致不同業務部門對風險信息解讀有誤的重要原因，因此，商業銀行應建立一致的風險數據和財務數據模板，實現二者之間的有效對接和轉換，保證信息的一致性

　　15、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是( )。

　　A 負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

　　B 負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

　　C 負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

　　D 負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

　　正確答案：A

　　負債與資產的期限匹配時，流動性風險最低。從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司/機構存款對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩定，很容易對商業銀行的流動性造成較大影響。

　　16、一個美式股票買入期權(CALL OPTION)在期限內某時刻的期權報價是$3.5，期權的執行價格是$10，股票價格為$12.5，則該期權的內在價值和時間價值分別是( )。

　　A 內在價值為$2.5，時間價值為$3.5

　　B 內在價值為$0，時間價值為$1

　　C 內在價值為$3.5，時間價值為$0

　　D 內在價值為$2.5，時間價值為$1

　　正確答案：D

　　CALL OPTION是指看漲期權，期權價格=內在價值+時間價值，該期權內在價值為12.5-10=2.5，時間價值為3.5-2.5=1。

　　17、按照商業銀行操作風險監管資本計量標準法的規定，私人銀行業務應屬于( )業務條線。

　　A 代理服務

　　B 公司金融

　　C 資產管理

　　D 零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業務包括零售業務、私人銀行業務、銀行卡業務。

　　18、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貸款，當前匯率為1美元=103日元。商業銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風險。

　　A 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商是三個月后將收到美元現貨(多頭)，耽心到時美元貶值下跌(日元升值)，所以現在需要賣出美元期貨(空頭)，用期貨市場的盈利對沖現貨的下跌。

　　19、如果商業銀行信貸資產分散負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負相關

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若投資于負相關或弱相關的多種客戶，總體風險明顯會降低。

　　20、針對企業申請短期貸款，商業銀行對企業現金流量的分析應側重于( )。

　　A 企業是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B 企業當期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C 企業正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　D 企業未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

　　正確答案：C

　　針對企業所處的不同發展階段以及不同期限的貸款，企業現金流量分析的側重點有所不同。對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息。

　　21、某商業銀行在給甲企業發放貸款時，乙企業為甲企業提供了第三方擔保，此商業銀行運用了( )策略。

　　A 風險規避

　　B 風險轉移

　　C 風險分散

　　D 風險對沖

　　正確答案：B

　　擔保屬于風險轉移。

　　22、( )是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件給商業銀行造成損失的風險。

　　A 操作風險

　　B 市場風險

　　C 國家風險

　　D 流動性風險

　　正確答案：A

　　內部程序、人員因素、信息系統和外部事件都屬于操作風險的范疇。

　　23、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作 外包給專業調查機構,并根據該機構提供的調查報告,與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。不久，經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現 其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，( )應當承擔風險損失的最終責任。

　　A 商業銀行

　　B 專業調查機構

　　C 貸款審批人

　　D 貸款企業

　　正確答案：A

　　從本質上說，業務操作或服務雖然可以外包，但最終責任并未被“包”出去。

　　24、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于( )。

　　A 關注財務數據完整性、準確性和可靠性

　　B 財務報表檢查

　　C 會計資料規范性

　　D 銀行機構風險和合規性的分析、評價

　　正確答案：D

　　通常情況下，銀行監管側重于金融機構合規管理與風險控制的分析和評價;外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。但隨著銀行經營管理的發展，外部審計也逐步向風險管理領域擴延。

　　25、商業銀行在采用方差-協方差法計算單筆交易頭寸的VaR值時，一個重要假設是該交易頭寸收益率的( )。

　　A 方差服從正態分布

　　B 自身服從正態分布

　　C 協方差服從正態分布

　　D 均值服從正態分布

　　正確答案：A

　　方差一協方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態分布)。

　　26、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是( )。

　　A 風險管理主要是控制風險

　　B 風險管理應當以客戶為中心

　　C 風險管理主要是事后管理

　　D 風險管理應當實現風險與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風險，風險管理水平越高，其控制風險、實現收益的能力就越強。因此，遵循該理念的商業銀行應當致力于提高自身風險管理能力，在明確的風險偏好前提下，保持風險與收益的平衡。

　　27、在操作風險資本計量的方法中，( )是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

　　A 基本指標法

　　B 高級計量法

　　C 內部評級法

　　D 標準法

　　正確答案：D

　　標準法將商業銀行的所有業務化為九類產品線。

　　28、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是( )。

　　A 經風險調整后收益

　　B 每股收益增長率

　　C 收益波動率

　　D 資本充足率

　　正確答案：D

　　收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等。D項屬于資本類指標。

　　29、張先生在某商業銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款。貸款發放后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于( )。

　　A 內部欺詐

　　B 未經授權進行交易

　　C 外部欺詐

　　D 內部流程執行不嚴

　　正確答案：D

　　此題屬于內部流程執行不嚴的操作風險。

　　30、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應配置的經濟資本規模( )，抵御風險的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。

　　31、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務準入和( )。

　　A 區域準入

　　B 注冊準入

　　C 高級管理人員準入

　　D 產品準入

　　正確答案：C

　　根據中國銀監會的監管規則，商業銀行機構的市場準入包括機構準入、業務準入和高級管理人員準入三個方面。

　　32、假設商業銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來市場上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　C項即A和B之間的掉期支付方式。

　　33、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險( )。

　　A 無法確定

　　B 相等

　　C 較大

　　D 較小

　　正確答案：A

　　無法確定兩者的風險大小，因為兩者的預期收益不同。

　　34、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計量和管理

　　B 年度重大事項

　　C 財務會計報告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　銀監會于2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中關于信息披露的要求，則側重與商業銀行資本計量和管理相關信息的披露。

　　35、下列關于風險的定義中，印證了商業銀行力圖通過改善公司治理結構、強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是( )。

　　A 風險是未來的期望收益

　　B 風險是損失的可能性

　　C 風險是未來結果的不確定性

　　D 風險是未來的盈利

　　正確答案：C

　　風險的定義即是未來結果的不確定性。

　　36、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是( )。

　　A 聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測

　　B 所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

　　C 商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

　　D 有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果

　　正確答案：A

　　聲譽風險不可以通過歷史模擬法進行計量和監測。

　　37、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是( )。

　　A 利用經濟資本配置抵御可能造成的非預期損失

　　B 利用金融衍生產品對沖市場風險

　　C 采用自我評估法評估交易風險和預期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

　　正確答案：C

　　其余三項都屬于商業銀行市場風險控制措施，自我評估法一般是用來評估操作風險。

　　38、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

　　B 久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響

　　C 久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業銀行的流動性減弱

　　D 久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業銀行的流動性減弱

　　正確答案：B

　　久期缺口為零時，利率變動對商業銀行 流動性沒有影響。在絕大多數情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加 的幅度大，銀行的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。 資產負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。

　　39下列關于信貸資產證券化的表述,最不恰當的是().

　　A 將缺乏流動性的貸款資產轉換成具有流動性的證券

　　B 銀行實際上將資產所有權售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔保人”，當資金池的部分現金流中斷時由銀行承擔損失

　　正確答案：B

　　資產證券化是將資產所有權售予特殊目的機構，而不是證券的投資者。

　　40、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是( )。

　　A 銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

　　B 有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標

　　C 戰略風險可以通過技術性的風險參數對其進行量化

　　D 金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

　　正確答案：C

　　戰略風險很難進行量化。

　　41、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應抵御操作風險造成的損失安排( )。

　　A 央行票據

　　B 資本充足率

　　C 存款準備金

　　D 經濟資本

　　正確答案：D

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。

　　42、下列關于商業銀行經濟資本的描述，最恰當的是( )。

　　A 經濟資本主要用于應對風險資產可能遭受的災難性損失

　　B 越多的經濟資本配置越有助于實現股東收益率最大化

　　C 合理的經濟資本的數量應當高于監管資本的要求

　　D 科學的經濟資本配置有助于優化業務和資產結構

　　正確答案：C

　　經濟資本是一個風險管理的概念，是用 于抵御非預期損失的虛擬資本，在數值上等于在一定時間和一定置信區間商業銀行非預期損失的倍數。經濟資本不是真正的銀行資本，并且銀行選擇的置信區間不 同，經濟資本的數值也不同。 經濟資本≥監管資本：如果監管資本大于經濟資本，則商業銀行會采取資本套利行為，從而在不降低真實風險的情況下大大降低監管資本要求。

　　43、假設商業銀行資金交易部門年度收益/損失等數據如下所示，則該交易部門當期的經濟增加值(EVA)為( )。稅后凈利潤2000萬;VaR1000萬;資本20%

　　A 1800萬元

　　B 1000萬元

　　C 1900萬元

　　D 400萬元

　　正確答案：A

　　EVA=2000-100020%=1800

　　44、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列不屬于第二支柱核心內容的是( )。

　　A 信息披露

　　B 資本規劃

　　C 風險評估

　　D 壓力測試

　　正確答案：A

　　信息披露屬于第三支柱。

　　45、假設某商業銀行機構按照基本指標法計量操作風險資本要求，最近三年的總收入分別為60億元、20億元和-10億元，則該機構的操作風險資本要求為( )。

　　A 3.5億元

　　B 5.25億元

　　C 6.0億元

　　D 4.0億元

　　正確答案：C

　　(60+20)0.15/2=6

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